docs: add 2026 WorldQuant research knowledge base

2026-09-07 20:03:16 +08:00
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+# 2026 年研究脉络
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+以下为已核查材料中的演进，不代表各功能首次上线时间。发帖日期取论坛 API；邮件日期表示通知到达时间，两者不混用。
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+| 时间 | 可确认的信号 | 重启时的意义 |
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+| 1 月 | AIAC 2.0 要求 LLM 参与研究，并保留 notebook 和说明；社区开始讨论 SDK/MCP/Agent 分工、字段 dateCoverage | 重建研究记录与数据质量检查；老 AIAC 已结束 |
+| 3 月 | Data Creation Challenge 使用 BRAIN API 创建字段，要求 notebook 和说明文档 | 从“组合字段”扩展到“定义数据”；比赛规则不能当长期功能保证 |
+| 4–5 月 | 极性配对、earnings/news 模板、本地因子库、实验台账；Python Alpha 讨论密集出现 | 用字段含义构造差异，而非只调算子 |
+| 6 月 | Python 转写、状态管理、时间对齐、两阶段筛选；研究频率与覆盖前置诊断 | 提升表达能力同时承担更多正确性责任 |
+| 7 月 | SPC 启动；CLI 原语、MCP 桥接、5 个 Skill 工作流、一二三阶实践 | 分开“LLM 研究传统 Alpha”与“直接提交投资 Prompt” |
+| 8 月 | GBR/DEU 开放；本地 Self-Correlation、raw/decision 分离；GLB PPA 条件简化 | 优先修好去重、配额、相关性和可复盘性 |
+| 9 月 | Alpha Idea 征文强调机制与证据；MEA 暂停新提交；SPC 官方 schema 更新 | 回归可证伪假设，及时淘汰过时规则 |
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+关键来源：[Welcome to AI Alphas Competition 2.0](https://mail.google.com/mail/#all/19bd543ea501efe4)（邮件 2026-01-19）；[Welcome to Data Creation Challenge 2026](https://mail.google.com/mail/#all/19ced3262578bac3)（邮件 2026-03-14）；[【SDK+MCP+AGENT三层架构】因子挖掘系统，实现mcp稳定运行不断](https://support.worldquantbrain.com/hc/en-us/community/posts/37606116158743)（发帖 2026-01-12，社区经验）；[【Alpha灵感】AI搜索字段极性配对，构建低PC因子(附提示词)](https://support.worldquantbrain.com/hc/en-us/community/posts/39845230299927)（发帖 2026-04-18，社区经验）；[一个很小但很有用的工具：Alpha Backtest Ledger，避免重复回测](https://support.worldquantbrain.com/hc/en-us/community/posts/40857367883159)（发帖 2026-05-31，社区经验）；[[Python Alpha 挑战赛]Python Alpha两阶段筛选法：FastExpr快速验证 + Python深度优化](https://support.worldquantbrain.com/hc/en-us/community/posts/41135490599063)（发帖 2026-06-11，社区经验）；[[all alpha can do] wqb_cli 0.3.2 震撼发布：从零打造 Agent-Native 的 WorldQuant BRAIN 真实操作层](https://support.worldquantbrain.com/hc/en-us/community/posts/41706827651991)（发帖 2026-07-04，社区经验）；[【手慢无！】8月主题活动与新地区上新！BRAIN API 精讲助力获取活动积分](https://mail.google.com/mail/#all/19fcbda18847b2bd)（邮件 2026-08-04）；[【9月主题活动】Alpha Idea and Implementation 征文活动 —— 展现你的研究实力！](https://support.worldquantbrain.com/hc/en-us/community/posts/43147371557015)（发帖 2026-09-01，社区经验）。
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+对你现有系统的映射：当前 [项目方案](../../project-plan.md) 已把“平台资料与 Alpha/PnL 同步”作为首期，模板/回测、组合分析、AI 接入放在后续阶段。本次材料支持这一顺序；不需要因论坛出现新工具就重写首期系统。
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+# 旧资料纠错与冲突
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+| 旧说法或容易产生的误解 | 本次核查 | 应怎样处理 |
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+| SPC 输出是 `{"ISIN|MIC": weight}` | 七月中文整理这样描述，但 9 月 6 日官方页已要求对象数组 | 按最新官方 schema，见 [SPC](../04-platform/spc.md) |
+| SPC 必须当月至少产生 15 天 PnL | 七月社区文中出现；9 月官方资格与计分页写的是至少 50% 交易日才能上榜 | 不把 15 天写成统一硬规则；奖励资格临提交复核 |
+| Python Alpha 支持批量 multi_sim | 官方答复为仅单条 simulation | 客户端可管理多个单条任务，不能等同平台 multi_sim |
+| Python Alpha 可作为 SA/PPA 普通候选 | 官方分别明确不允许 SA 组件及 Power Pool | 策略路由先按 Alpha 类型过滤 |
+| 缩短 start/end 可以加快真实 Python 回测 | 官方说仅影响 Labs simulation，对后台真实 simulation 无效 | 区分本地/Labs 探索与后台终验 |
+| Python lookback 永远不超过 115 | 5 月经验帖这样写，8 月作者已讨论到 350 的设置范围 | 存在版本/权限/场景冲突，不能硬编码任一数字 |
+| 7 月邮件意味着 7 月新技术 | 本地因子库②实际发于 4 月 2 日，SA 去重实际发于 6 月 3 日 | 使用论坛 created_at；updated_at 也不等于新功能发布日期 |
+| `PENDING`、字段缺失或空 checks 约等于通过 | 评论指出摘要压缩时尤其容易误判 | unknown/pending 独立状态，终验不能默认为 PASS |
+| 本地 SC 可以替代 PC | 本地能使用个人池 PnL；生产池并未完整掌握 | PC 仍以平台终验为准 |
+| 日频成交愿意付 spread 就一定是知情交易 | 只是订单流帖的机制假设；噪音/被动调仓也可能付 spread | 加入流动性、事件和交易成本反例 |
+| “行业残差模板”差值天然是残差 | 原式是 `z(A) - z(neutralize(A))`，与直接使用 neutralized A 不同 | 同时测试 raw、残差及差值，验证到底保留了什么暴露 |
+| Osmosis 文章 updated_at 新就属于当前机制 | 搜索中仍混有 2025 比赛页，实际截止日是 2026-01-04 | 规则按适用活动与日期解释，不能按更新时间机械覆盖 |
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+证据：[What do I need to submit?](https://support.worldquantbrain.com/hc/en-us/articles/41681208900759)（官方，更新 2026-09-06）；[Who is eligible?](https://support.worldquantbrain.com/hc/en-us/articles/41681180880535)（官方，更新 2026-09-03）；[Does Python Alpha support multi-simulation (multi_sim)?](https://support.worldquantbrain.com/hc/en-us/articles/41143256748183)（官方，更新 2026-06-27）；[Can Python Alphas be selected as components in a SuperAlpha?](https://support.worldquantbrain.com/hc/en-us/articles/41143165313815)（官方，更新 2026-06-27）；[Can Python Alphas be submitted in the Power Pool competition?](https://support.worldquantbrain.com/hc/en-us/articles/41143131195671)（官方，更新 2026-07-17）；[Can I simulate Python Alphas over a shorter date range?](https://support.worldquantbrain.com/hc/en-us/articles/41143262103191)（官方，更新 2026-06-12）；[Python Alpha 平台限制粗略小结，请大佬指正](https://support.worldquantbrain.com/hc/en-us/community/posts/40742727142679)（发帖 2026-05-26，社区经验）；[【经验分享】Python Alpha 30名心得：从 FastExpr 到 Python，我用 17 个 alpha 趟出来的一条路](https://support.worldquantbrain.com/hc/en-us/community/posts/42519002511767)（发帖 2026-08-06，社区经验）；[【alpha模板】行业中性化残差信号IND模板](https://support.worldquantbrain.com/hc/en-us/community/posts/37669317975959)（发帖 2026-01-14，社区经验）；[Key dates in Osmosis Competition](https://support.worldquantbrain.com/hc/en-us/articles/36966504155031)（官方，更新 2026-06-19）。
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+raw/decision 评论中的“字段最多 4、算子最多 6”“SC 必须小于 0.7”等具体值，不在此升格为普遍规则。评论是社区补充，未核实的阈值应保留来源和适用范围。
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+# 两周重启计划
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+这是建议的学习与实验顺序。本次仅整理知识库，没有执行回测、提交、配点或报名。
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+| 阶段 | 工作 | 完成标准 |
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+| 第 1–2 天 | 阅读规则纠错，核对账户当前地区/字段/算子权限；盘点已提交 Alpha 和 PnL | 知道哪些旧方向还能做，记录真实配额，不照搬帖子额度 |
+| 第 3–4 天 | 挑 3 个机制：SNR、机构拥挤反转、关注度脉冲；订单流作为替补 | 每个有经济假设、字段释义、数据频率与一个反例 |
+| 第 5–6 天 | 设计小批基线/消融；实现前先用实验模板记录完整 settings 与停止条件 | 每个假设有 raw baseline、处理后版本、去掉关键机制的对照 |
+| 第 7 天 | 评估分年/子宇宙/成本和相关性，不只排 Sharpe | 至少淘汰一个无证据或增量不足的分支，并记录原因 |
+| 第 8–10 天 | 围绕最有解释力的方向扩展字段/地区；只改变有理由的主变量 | 能说明提升来自机制、覆盖、约束还是数据挖掘 |
+| 第 11–12 天 | 只有 FastExpr 表达不足时才进入 Python；SPC 保持独立实验路线 | Python 有逐日数值对照；SPC 有来源时间与 schema 检查 |
+| 第 13–14 天 | 看候选对已有组合的增量、同族互相关和同步回撤 | 形成候选审阅清单；不因绿按钮就提交 |
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+预算建议：开始阶段每个假设先设计 8–12 个有对照关系的实验，而不是无差别扫描全算子和所有地区。这个数量是研究管理建议，不是 BRAIN 限额。真实执行前在账户预算内分配，并为终验保留额度。
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+停止条件建议：连续几轮修复只改善样本内且样本外/分年更差；关键字段缺失无法解释；收益集中于单一事件期；同族之间高度冗余；模型反复编造字段或算子。到达条件后回到假设或换数据，不继续堆复杂度。
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+每周只复盘：新增有效假设数、去重后的实际实验数、验证完成的候选数、失败原因分布、组合增量以及预算消耗。把候选和已提交状态分开。