docs: add 2026 WorldQuant research knowledge base

2026-09-07 20:03:16 +08:00
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+# 单个研究假设与实验记录模板
+
+复制本文件内容到你的具体研究记录中即可。这是任务内模板，不是新安装的 Skill 或全局规则。
+
+## 假设
+
+- 研究 ID / 日期 / 负责人：
+- 来源 URL、原文日期、读取日期、证据级别：
+- 市场现象与经济机制：
+- 预测方向、信息半衰期、可能失效情景：
+- 怎样的结果会否定假设：
+
+## 数据
+
+- 地区、股票池、delay、字段真实 ID、类型、单位：
+- 发布时间、修订机制、时间戳与可用时点：
+- 逐年/逐区覆盖、缺失含义、VECTOR 有效元素：
+- 清洗、回填上限、分母保护、行业对齐：
+- 当前权限、数据/算子快照日期：
+
+## 实验设计
+
+- 基线、主变量与消融对照：
+- 完整表达式/代码及完整 settings 引用：
+- 预先固定的评价窗口、预算和停止条件：
+- 父实验 ID、输入 hash、版本、随机性控制：
+
+## 证据与状态
+
+| 实验 | simulation/alpha ID | 状态 | 原始结果路径 | S/F/TO/Margin | 年份/子宇宙/成本 | SC/PC/检查状态 |
+| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
+| 基线 | | planned | | | | unknown |
+| 消融 | | planned | | | | unknown |
+
+## 决策
+
+- 支持机制的证据与最强反证：
+- 哪些结果仅样本内成立：
+- 对现有组合的增量及同族冗余：
+- 保留 / 修改 / 停止 / 待核实，理由：
+- AI 帮了什么、错了什么、如何纠正：
+- 尚未完成的验证与下一步：
+
+禁止用空值代替零、用 pending 代替通过、用作者自报代替本人复现。
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+# 从 idea 到候选的验证关卡
+
+以下是研究纪律建议，具体平台测试阈值必须按当期账户、Alpha 类型与地区取得。
+
+| 关卡 | 需要的证据 | 不通过时 |
+| --- | --- | --- |
+| 来源与语义 | 字段真实存在，含义/单位/时间可解释 | 停止生成，补资料 |
+| 时间正确性 | 披露与可用时间、delay、修订、回填不泄漏未来 | 修正数据处理后重做 |
+| 数值正确性 | 分母、缺失、截面/时序轴、缩放、中性化顺序 | 用小样本核对中间值 |
+| 机制对照 | raw baseline、消融、反向或替代解释 | 无证据则换假设，不继续调参 |
+| 稳健性 | 分年、子宇宙、成本/可投资约束、参数邻域 | 标注作用域或淘汰 |
+| 冗余与增量 | 本地同族/SC、组合增量、同时回撤 | 与旧候选比较替换价值 |
+| 平台终验 | 当前要求的 checks 已解析，PC/SC 等状态明确 | pending/unknown 留待验证 |
+| 裁定与追溯 | 原始输入/结果/版本完整，提交行为另有明确授权 | 只保留候选记录 |
+
+反过拟合不是“最多几个算子”就能完成。记录全部尝试、预定评价窗口、只在留出窗口最后评价，并明确平台 OS 是否已被反复用来调参。反复看过的 OS 已参与选择，不能继续称为完全独立验证。
+
+大规模搜索时特别检查：收益是否集中在某一年；低 PC 是否只来自缺失或不同日期；高 Sharpe 是否由不可投资的极端持仓产生；同一模板换字段是否仍是同一风险来源；回填是否把旧事件变成持续仓位。
+
+本知识库中的研究方向没有经过上述实际回测终验，均是待研究候选。