Refactor project components and workflows

2026-09-20 11:20:51 +08:00
parent 13a2168ca5
commit 69c19ed25f
23 changed files with 1146 additions and 550 deletions
@@ -43,3 +43,11 @@ SUE 类方向的可迁移问题是“盈利变化相对于自身历史波动是
 dateCoverage 只是一项元数据，不告诉你缺失发生在哪几年，也不完整表达横截面质量；VECTOR 非空容器也可能没有有效元素。不要把社区的 40%/60%/80% 建议阈值当官方规则。检查逐年、逐区覆盖及事件时点，比固定门槛更重要。

 来源：[【平台新功能】字段新特征：datecoverage的介绍、应用与勘误。](https://support.worldquantbrain.com/hc/en-us/community/posts/37581194344215)（发帖 2026-01-10，社区经验）。
+
+## 2026-09-18 补充：代理变量与样本边界
+
+[搜索量转新闻密度的注意力反转帖](https://support.worldquantbrain.com/hc/en-us/community/posts/43541109631895)（2026-09-16）用新闻事件密度代理搜索关注，作者报告 GBR 与 EUR 表现不同，EUR 变体 Fitness 均低于 1。新闻供给不等于投资者主动搜索，代理替换可能改变机制，应比较原代理、新闻量单腿及价格反转对照；这不是已验证的论文等价复现。
+
+[MAX 与彩票偏好帖](https://support.worldquantbrain.com/hc/en-us/community/posts/43508107778711)（2026-09-15）报告滚动极端涨幅除以自身波动后，Sharpe 从 0.36 到 0.75，最大回撤从 48.96% 到 5.69%；缩短为 5 日窗口虽进一步提高指标，作者也承认与短期反转重叠。可保留“极值相对自身波动”的待验证假设，但窗口更短、更强不等于彩票机制更纯。本轮未复核论文、借券成本或原始回测，也不将标题中的“完整复现”当作已验证结论。
+
+[DEU 内部人信念强度帖](https://support.worldquantbrain.com/hc/en-us/community/posts/43178926004887)（2026-09-02，本轮补录）提醒：稀疏事件填零后，大块相同排名可能代表没有事件，不能解释为经济信念中等。作者还报告有效持仓主要在 2018–2023，而较早年份为零；应以实际可投资区间评估结果。比较滚动和与均值时须核对有效观测数和缺失处理；完整固定窗口下两者只差常数，不能笼统断言换成均值必然丢失事件信息。原帖的 tail 阈值与性能改善仅是单例，不推广为稀疏数据通用模板。
@@ -63,3 +63,19 @@ ASI/TOP500 的 risk70 模板使用时间操作后按 exchange 中性化。来源
 ## 10. 当前优先级

 已有九月四张卡覆盖 SNR、机构拥挤、Wikipedia 关注和订单流。新补充方向优先选择“极性配对、同行相对位置、明确口径的实际/预测偏差”中你能取得完整数据的少量假设。优先级属于本库研究建议，未实际运行或比较这些方向的收益。
+
+## 2026-09-18 补充：差分、正交化与类别编码
+
+### 同源做差不会保证降低 PC
+
+[同源信号与噪声对冲](https://support.worldquantbrain.com/hc/en-us/community/posts/43501264459799)（2026-09-15）比较两条弱信号做差和两条强信号做差；[后续讨论](https://support.worldquantbrain.com/hc/en-us/community/posts/43536370604567)（2026-09-16）要求拆开两腿验证，但其中“做差一定会让 PC 下降”的说法不成立。数学反例：令 P 与 N 独立且方差相同，A=P+N、B=N，则 A 与 P 的相关系数为 1/√2，而 A−B 与 P 的相关系数为 1。对某些生产池成分，相关性反而会上升。
+
+保留的实验是 A、B、A−B 分别比较收益、成本、覆盖和与已有池的相关性；两腿都弱也不自动证明共享噪声被成功剥离，需要样本外和稳定性证据。[周频量价概率正交化案例](https://support.worldquantbrain.com/hc/en-us/community/posts/43500671638551)（2026-09-15）自报 Max Prod Corr 在加入运营效率控制后从 0.6806 升至 0.7068，再加国家中性化降至 0.6681。与指定控制变量正交，不等于与整个生产池低相关；作者还报告覆盖及收益损失，应把这些变化同时列入对照，不将单个检查过线称为新机制成立。
+
+### 分析师差分先对齐经济口径
+
+[analyst10 预期差异帖](https://support.worldquantbrain.com/hc/en-us/community/posts/43524498271895)（2026-09-16）提出近远期预期差、上调与下调差等候选。可取的是同单位、同口径、只改变一个经济维度的配对方式；覆盖人数与预测 surprise 不能直接相减，已表示净修订的字段也不能未经语义核对再机械差分。120 日回填是作者参数，须另外检查数据可得时点、陈旧观测及两腿实际覆盖，不当作字段的通用配置。
+
+### 类别编号不是有量纲的数值
+
+[JPN 另类行业分类协方差帖](https://support.worldquantbrain.com/hc/en-us/community/posts/43308165478935)（2026-09-07，本轮补录）把两套类别整数标签做时间协方差，报告低换手，同时承认解释偏弱和 OS 检查 PENDING。任意置换簇编号可能改变该协方差，而经济分类没有改变，因此不能直接将结果解释为“分类分歧强度”。至少应检验标签重编码不变性，并与基于类别成员关系的一致性度量比较；不同聚类方法也不自动意味着统计独立。本轮没有复现其回测。