Update knowledge base with recent forum insights and clarifications

- Added new sections on missing data handling and experimental variables in data and signal semantics (2026-09-25). - Included clarifications on clustering representatives and candidate evaluations in portfolio and correlation optimization (2026-09-25). - Updated README to reflect the latest forum synchronization and new post counts, including significant additions and revisions across multiple topics (2026-09-25).
2026-09-25 10:38:15 +08:00
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@@ -51,3 +51,9 @@ dateCoverage 只是一项元数据，不告诉你缺失发生在哪几年，也
 [MAX 与彩票偏好帖](https://support.worldquantbrain.com/hc/en-us/community/posts/43508107778711)（2026-09-15）报告滚动极端涨幅除以自身波动后，Sharpe 从 0.36 到 0.75，最大回撤从 48.96% 到 5.69%；缩短为 5 日窗口虽进一步提高指标，作者也承认与短期反转重叠。可保留“极值相对自身波动”的待验证假设，但窗口更短、更强不等于彩票机制更纯。本轮未复核论文、借券成本或原始回测，也不将标题中的“完整复现”当作已验证结论。

 [DEU 内部人信念强度帖](https://support.worldquantbrain.com/hc/en-us/community/posts/43178926004887)（2026-09-02，本轮补录）提醒：稀疏事件填零后，大块相同排名可能代表没有事件，不能解释为经济信念中等。作者还报告有效持仓主要在 2018–2023，而较早年份为零；应以实际可投资区间评估结果。比较滚动和与均值时须核对有效观测数和缺失处理；完整固定窗口下两者只差常数，不能笼统断言换成均值必然丢失事件信息。原帖的 tail 阈值与性能改善仅是单例，不推广为稀疏数据通用模板。
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+## 2026-09-25 补充：非线性变换与覆盖需要分开检验
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+[EUR 财报电话会情绪概率差](https://support.worldquantbrain.com/hc/en-us/community/posts/43620895448343)（2026-09-20）报告 signed power 降相关，并描述早期稀疏截面造成权重集中。随附评论明确指出另一字段的成功不能证明“概率差 + signed_power”有效；应固定其余设置分别对照回填窗、覆盖和 truncation，拆开表达式变换与股票池变化。原帖指标属于作者自报，未复现。
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+[ASI 借券费率方差案例](https://support.worldquantbrain.com/hc/en-us/community/posts/43624312881943)（2026-09-20）比较方差与标准差版本。即使同一有效样本下平方保持非负值的截面排序，后续线性缩放、中性化或权重处理也可能得到不同持仓，不能由“同一排序”推出整条策略等价。作者由少数 checks 推断的 robust 比率约 0.9 仅是其样本观察，不写成通用平台门槛；每次仍需读取实际 value、limit 和状态。