# MCP 研究接入

MCP 让外部助手直接查询数据元信息、查回测历史、提交固定候选、执行本地自相关检查并读取结果，也能把研究后总结的模板保存到模板工坊。直接回测无需先建立特征、模板、变体或 QuantFlow。执行仍由网页共用的持久队列负责，回测页保存同一个运行。

## 启用与令牌

应用依赖官方 `mcp==2.2.0`，锁文件固定版本。增量迁移 `0010` 增加 `mcp_tokens`、`research_requests` 和 `mcp_audits`，不重写旧业务记录。

默认 `MCP_ENABLED=false`，入口返回 404。需要启用时，在目标部署配置中显式设置为 true，按该环境既有升级流程迁移并重建后端。生产仍限一个后端 worker。入口为 `PUBLIC_ORIGIN/api/v1/mcp/`；无尾斜杠地址会重定向。公网须使用 HTTPS，代理保留原始 Host。现有 Caddy 已保持 Host；Vite 开发代理也显式保持。

本功能不实现 OAuth；客户端必须能够自行配置 `Authorization: Bearer <PAT>`。PAT 不能作为 Cookie，也不能访问网页管理接口。无需添加 `X-WQ-Request`。若请求包含 Origin，须与 PUBLIC_ORIGIN 一致。

先在网页连接并确认 WorldQuant 账户身份。进入侧栏 **系统管理 → MCP Key**，填写名称、有效期并选择权限，即可创建 Key。默认只读、90 天；创建后明文仅显示一次，关闭、刷新或离开页面后无法找回。列表支持分页查看权限、到期时间和状态，并可撤销 Key。页面同时显示连接地址和 MCP 服务是否启用；管理页面不会自动打开服务开关。

管理接口沿用管理员 Cookie 会话和网页请求保护，MCP PAT 不能创建、查看或撤销 Key。明文不写入浏览器存储，也不传给网页研究助手。

也可在所需环境执行管理命令。以下是命令模板，不会由文档自动执行：

```bash
# 默认只读，90 天；--days 支持 1–365。
python -m app.cli mcp-token-create --name research-reader

# 需要对应业务权限时显式列出；必须包含 research:read。
python -m app.cli mcp-token-create --name research-executor \
  --scope research:read --scope research:refresh \
  --scope backtests:execute --scope backtests:control

python -m app.cli mcp-token-list
python -m app.cli mcp-token-revoke TOKEN_ID
```

容器中使用相应 Compose 配置的 `exec backend` 执行。签发成功后明文只输出一次，保管在客户端凭据存储中，不放入聊天、仓库或请求 ID。数据库只保存令牌哈希及绑定信息。每次 HTTP 请求重新验证过期、撤销、管理员和平台账户绑定。密码重置同时撤销 PAT；仅撤销 PAT 不会取消已受理的回测。

| 权限 | 可调用能力 |
| --- | --- |
| research:read | 能力、数据目录、元数据、历史、运行、结果、证据、刷新及自相关任务查询、自相关结果读取 |
| research:refresh | 显式更新元数据及 PnL 缓存、发起本地自相关检查、使用已保存凭据重新连接或继续认证；同时要求 read |
| research:write | 保存外部助手总结的研究模板及来源证据；不调用模型、不执行回测；同时要求 read |
| backtests:execute | 直接提交固定候选；同时要求 read |
| backtests:control | 暂停、继续、停止、恢复采集；同时要求 read |

`tools/list` 只显示当前令牌可用的工具，实际调用仍再次验证权限。缺失/失效令牌返回 401，缺权限返回 403。

## 工具输入与返回

工具 schema 由 `tools/list` 提供，未知参数拒绝。所有业务返回为 `structuredContent`，并保留等价文本 JSON。业务失败置 `isError=true`，error 包含 code、message、retryable、retry_after、affected_items；HTTP 认证错误不伪装为正常工具结果。

| 工具 | 输入要点 |
| --- | --- |
| get_worldquant_connection | `{job_id?}`；只读连接状态及认证任务状态，不返回密码、Cookie 或验证链接 |
| authenticate_worldquant | `{action?:"connect"或"verify"}`；默认 connect，使用已保存凭据异步认证，返回 job_id；要求 research:refresh |
| get_research_capabilities | `{}`，含单次候选上限及完整候选 schema |
| create_research_template | `{template,hypothesis,source_item_ids,idempotency_key,reference?}`；保存调用方生成的完整模板，要求 research:write |
| search_data_preparations | `{q?,scope_key?,limit?,offset?}`；查询可编辑集合及当前版本 |
| get_data_preparation | `{id,version,q?,limit?,offset?}`；按版本分页预览字段与数据集归属，版本冲突重新选择 |
| search_catalog | `{filters:{region,universe,delay,...},dataset_id?}`；省略 dataset_id 查数据集，提供则查字段 |
| get_research_metadata | `{query:{kind,...}}`；kind 为 scopes/settings/operators/field_availability |
| refresh_research_data | `{query:{kind,...}}`；kind 为 catalog/operators/settings/field_availability/pnl |
| get_submission_check | `{alpha_id}`；读取检查上下文、snapshot 和缓存结果，不发起检查 |
| check_submission | `{alpha_id,snapshot,descriptions}`；写回已确认描述并异步检查，绝不正式提交；要求 research:refresh |
| get_refresh_job | `{job_id,limit?,offset?}`；查询刷新、自相关或平台检查任务，错误列表独立分页 |
| check_self_correlation | `{alpha_ids:[...]}`，1–100 个已导入 Alpha ID；异步返回 job_id |
| get_self_correlation | `{alpha_id}`；只读最新本地结果，含缓存和 stale 状态 |
| search_backtests | 来源、reference、status、带时区起止时间、scope、q、候选精确匹配及分页 |
| submit_backtests | `{name,candidates,idempotency_key,preparation_refs?,duplicate_policy?,source?}` |
| get_backtest | `{run_id,after?,event_limit?}`，after 为事件游标 |
| get_backtest_results | `{run_id,item_ids?,limit?,offset?}` |
| get_backtest_artifact | `{item_id,kind,limit?,offset?,date_from?,date_to?}`，kind 为 snapshot/pnl |
| control_backtest | `{run_id,action,expected_version,idempotency_key}` |

metadata 的 operators 支持 q/category 和分页；settings 支持分页；field_availability 要求 field_id 和 scope。refresh 的 catalog 要求 scope，可选 dataset_id；pnl 要求 alpha_ids；availability 与读取使用相同范围字段。目录和 PnL 刷新返回 job_id，查询不会隐式刷新；另外三种刷新最多等待 30 秒，成功只返回快照引用，完整内容用读取工具获取。失败不发布半成品。

列表默认 25 项、最多 100 项；返回 total、offset、limit、has_more。快照证据按顶层 key/value 分页，嵌套内容完整保留；PnL 按日期过滤和分页。元数据仅提供字段与算子资料，不提供原始财务时间序列。

## 连接恢复

遇到未连接时，调用 `authenticate_worldquant`，再以返回的 `job_id` 调用 `get_worldquant_connection`。受理不等于已连接；等待任务完成及连接状态为 connected。正在排队或执行的认证任务会复用。人工验证期间 connect 不替换验证会话：用户在返回的系统网页入口完成验证后调用 `{"action":"verify"}`。验证失败或缺少凭据时在网页账户面板处理。该入口不修改凭据，不签发或刷新 MCP PAT；PAT 失效仍需在管理页面处理。已有 research:refresh Key 可用，只读 Key 只能查询。

## 本地自相关检查

目标 Alpha 必须已导入；比较基准为本地已同步的同地区已提交 Alpha，排除自身。建议先在网页全量同步已提交 Alpha。MCP 不隐式导入 Alpha 或同步基准列表。

1. 调用 `check_self_correlation`，例如 `{"alpha_ids":["LL977PqL"]}`，获取 `job_id`。目标去重排序，相同目标集合的活动任务会复用；完成后再次调用会重新计算。
2. 用 `get_refresh_job` 查询进度、失败原因与分页错误。受理后客户端断开不影响后台任务；取消及重试可在网页任务面板执行。
3. 完成后调用 `get_self_correlation`，例如 `{"alpha_id":"LL977PqL"}`。返回 `source=local`，`status` 为 `not_cached`、`available` 或 `stale`；没有结果时 `cached=false`、`result=null`，读取不会隐式启动检查。

检查优先使用已有 PnL 缓存，缺失时由后台自动补取并落库，等待遵循平台 Retry-After。计算使用累计 PnL 的日变化、目标最新数据日前四年的共同窗口、至少 30 个有效样本，取带符号最大的 Pearson 相关系数，阈值为 0.7。结果包含比较数、跳过数、最相关 Alpha、窗口、样本和缓存时间；最多列出前 10 个匹配及前 100 个跳过原因。缺少基准或有效样本会明确报告数据不足，不能当作通过。

`result.stale=true` 表示缓存已待重算；新任务执行期间读取仍可能返回上一次结果，应同时查看任务状态和 `calculated_at`。这是本地研究规则，不调用 WorldQuant 的提交检查，也不代表平台提交资格。`get_research_capabilities.self_correlation` 提供工具名及当前规则。已有包含 `research:refresh` 的 Key 可直接发起检查；只读 Key 只能查看结果。

## 平台检查（不提交）

先调用 `get_submission_check({alpha_id})` 读取缓存表达式、Description 和 snapshot。核对三段描述后，调用 `check_submission({alpha_id, snapshot, descriptions})`；descriptions 为 `regular` 或 `selection`/`combo` 到完整文本的映射。此操作要求 `research:refresh`，仅写回描述并调用平台 `GET /alphas/{id}/check`。复用网页的本地自相关门槛、快照冲突保护和任务去重。不会调用 `/submit`，检查通过也不会正式提交 Alpha。

使用返回的 job_id 调用 `get_refresh_job` 查看执行状态，再通过 `get_submission_check` 读取缓存结果和 checked_at。任务 completed 表示检查执行完毕，不代表所有检查通过；以 checks 中的结果为准。读取工具不自动访问平台。

## 一轮研究示例

先读取能力和设置快照，发现字段并检查历史。用户授权本批执行后，提交以下形态的固定输入；设置仅为结构示例，实际范围需依据平台选项选择：

```json
{
  "name": "价格排序基线",
  "idempotency_key": "research-round-001",
  "duplicate_policy": "reject",
  "source": {"reference": "conversation-reference", "hypothesis": "基线对照"},
  "candidates": [{
    "client_item_id": "baseline",
    "expression": "rank(close)",
    "alpha_type": "REGULAR",
    "settings": {
      "instrumentType": "EQUITY", "region": "USA", "universe": "TOP3000", "delay": 1,
      "decay": 0, "neutralization": "INDUSTRY", "truncation": 0.08,
      "pasteurization": "ON", "unitHandling": "VERIFY", "nanHandling": "OFF",
      "language": "FASTEXPR", "visualization": false, "maxTrade": "OFF", "maxPosition": "OFF"
    }
  }]
}
```

单次 1–100 项，client_item_id 唯一，每项设置完整，不做批次级参数合并。输入结构及已缓存设置组合参与校验；缺设置缓存时返回 validation=unknown，不宣称验证了平台组合、表达式语义或字段可用性。可先显式刷新设置消除这类未知。

提交自动保存固定预览和运行，返回 backtest_run_id、输入摘要、数量和 web_url。打开 web_url 可定位网页详情；来源显示“MCP 研究”，可以按来源筛选。后续 get_backtest 和 get_backtest_results 读取进度与结果。PnL 未缓存时返回 not_cached，通过显式刷新再读取。下一批可设置 source.parent_run_id 关联前一批。

## 研究后保存模板

外部大模型先用 `get_backtest_results` 阅读具体候选的指标及检查，判断哪些研究结果值得继续探索，再自行总结经济假设和参数化表达式，调用 `create_research_template`。此工具接收模型已经思考完成的模板，不调用服务端模型。保存成功后，模板出现在网页 **模板工坊**，用户可选择固定输入和模拟设置，全量展开或随机采样候选，再确认批量回测。

该工具使用新的 `research:write` 权限。已有 Key 不自动获得写入权限；在 **系统管理 → MCP Key** 创建 Key 时勾选“保存研究模板”，或签发专用 Key：

```bash
python -m app.cli mcp-token-create --name research-template-writer \
  --scope research:read --scope research:write
```

调用结构示例（候选 ID 需替换为实际读取的 `items[].id`，不是 `client_item_id` 或 Alpha ID）：

```json
{
  "template": {
    "name": "短期反转窗口研究",
    "description": "将已研究的反转表达式提炼为字段和窗口候选；替换字段及其他窗口仍需逐项验证。",
    "expression": "-rank(ts_delta({price}, {window}))",
    "variables": {
      "price": {"kind": "field", "field_type": "MATRIX", "values": ["close", "vwap"]},
      "window": {"kind": "integer", "values": [3, 5, 10, 20]}
    },
    "scope": {"instrument_type": "EQUITY", "region": "USA", "universe": "TOP3000", "delay": 1}
  },
  "hypothesis": "来源结果支持继续比较短期价格反转；通过改变价格字段和观察窗口检验稳定性。",
  "source_item_ids": ["REPLACE_WITH_BACKTEST_ITEM_ID"],
  "reference": "research-round-001",
  "idempotency_key": "reversal-template-001"
}
```

`template` 复用模板工坊的结构：表达式使用 `{name}` 占位符，`variables` 必须逐一对应；变量 kind 支持 field/operator/integer/number/group/string/fragment，字段变量必须声明 MATRIX/VECTOR/GROUP 类型，VECTOR 的聚合方式应明确写在表达式中。工具只创建 category=template 的完整模板。`scope` 可省略；指定后，后续展开须使用相同范围。字段候选应先通过目录核对，工具保存时不隐式刷新元数据。

`source_item_ids` 为 1–20 个不重复的本地回测候选，可来自多个运行；须完成平台回测、结果采集及持久化，且存在完整结果快照。服务端读取并固定其表达式、模拟设置、运行 ID、Alpha ID、观测时间、指标和检查摘要，不接收调用方自报的成绩。研究假设和外部 reference 是调用方提供的说明。来源存在不代表经济假设成立，completed 不代表所有检查 PASS，也不代表模板的其他参数组合已回测。

返回 `template_id`（同 `id`）、`version`、完整模板 `content`、来源 `provenance`、字符串形式的理论 `combination_count` 和模板工坊 `web_url`。示例有 8 种参数组合；组合数不去重，也不代表已创建实验或运行。结构校验与来源记录状态在 `validation` 中说明，展开候选和平台语义仍未验证。网页展开继续执行原有字段归属、类型、设置和语法校验；全量展开超过 10000 项时需缩小候选或使用随机采样。

相同账户、操作和幂等键的相同请求重放首次成功响应，跨 Key 重试和服务重启仍有效；同键不同内容返回 `IDEMPOTENCY_CONFLICT`。模板同名（含已删除模板）返回 `TEMPLATE_NAME_CONFLICT`，不覆盖任何已有版本。来源缺失返回 `NOT_FOUND`，未完成返回 `SOURCE_NOT_READY`，结构错误返回 `INVALID_INPUT`。失败不创建资产、不占用幂等键。创建只写入现有资产、版本、请求和审计表，无新增迁移，不启动模型、实验、队列或定时研究。

## 幂等、重复与状态

- 成功请求按账户、操作和幂等键固定首次响应。相同请求重试返回原响应，不重新提交；换令牌不改变该范围。同键不同内容返回 IDEMPOTENCY_CONFLICT。失败校验不占用幂等键。
- 幂等判断先于重复查询。规范化摘要包含完整候选、顺序、设置、名称、来源说明和重复策略，不包含链路请求 ID 和令牌。
- 重复按平台完整输入指纹匹配，不判断数学等价。默认 reject 整批拒绝；返回历史记录及其状态，历史失败或跳过也属于输入匹配。明确 rerun 才创建新运行，不自动复用或跳过。匹配记录超页时通过 search_backtests 继续读取。
- 返回 ID 表示已持久化受理，不表示平台完成。执行继续使用原来的限流、退避与重启恢复；客户端断开不取消已受理运行。
- 保留平台、采集和持久化三层状态。completed 不等于检查 PASS。检查包含原始非通过内容及未知状态；指标缺失为 null。
- 历史指标来自当次固定快照，后续 Alpha 同步不改写。PnL 是另行采集的缓存，必须同时阅读 fetched_at，不能视为当次回测同时抓取。
- pause 阻止后续新提交；stop 跳过未提交项，已提交模拟继续采集，不能远程取消。停止后的剩余项须明确新建重跑。
- recover 只根据已有回执恢复采集，不重发未知模拟。无回执的 submission_unknown 仍需在网页核对原模拟。
- resume 保留解除账户级无期限调度阻塞的行为，响应 impact 明确是否解除；不会清除 Retry-After 截止时间。
- 控制使用 expected_version 和独立幂等键；成功重试不重复追加控制事件。统计区分候选、尝试、POST 请求和确认/未知接受数量，实际平台额度消耗保持未知。

审计只记录身份 ID、输入摘要、哈希后的链路请求标识、业务引用、结果码和耗时。关闭 MCP 开关不删除记录，也不停止已受理队列。备份需包含新增表；恢复后旧成功幂等键仍有效。

## 验证和限制

本地测试只使用模拟平台。后端 `uv run pytest -q tests/test_mcp.py tests/test_mcp_templates.py` 包含官方 MCP ClientSession 的 HTTP 工具往返，并验证模板写入权限、幂等重放、固定来源和网页模板展开；浏览器测试在临时数据库里验证实际 MCP 提交的运行链接和来源。

独立 PostgreSQL 检查只接受本机 `wq_mcp_test` 数据库：

```bash
# backend 目录；变量必须指向专用、可丢弃的测试库。
MCP_TEST_DATABASE_URL=postgresql+asyncpg://USER:PASSWORD@127.0.0.1:PORT/wq_mcp_test \
  uv run python -m tests.mcp_postgres
```

该脚本执行迁移、并发提交/控制、重启重放、回退及重升级，不用于个人库或生产库。生产启用、真实平台兼容性、真实额度和客户端实际凭据配置仍需另行授权验证。本功能不会恢复任何定时研究。

使用数据准备集合时，`preparation_refs` 为最多 20 个 `{id,version}`。提交时核对版本、范围和字段，固定独立快照并保存到回测来源；空集合或版本冲突不会创建运行。后续编辑或删除集合不影响回测。无需旧输入草稿接口。