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# Tushare PostgreSQL 同步设计
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## 1. 设计目标
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建立一个不依赖 FastAPI 生命周期的一次性市场数据同步用例。它负责把 Tushare 当前沪深非 ST 股票池、六年 qfq 日线和按交易日归属的每日指标写入 PostgreSQL，同时发布可审计、可恢复的 CSV 落地快照，并在局部失败时给后续策略提供明确的数据新鲜度和覆盖率。
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本任务保持为一个 Trellis 任务：领域模型、数据库迁移、同步编排和 Compose Job 共用同一套数据契约与端到端验收，拆成独立子任务会在 schema 和运行契约尚未落地时制造额外依赖管理。
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## 2. 模块边界
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新增 `modules/market_data` bounded context，按项目约定分层：
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modules/market_data/
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├── domain/ # 股票、日线、每日指标、窗口、批次状态、端口
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├── application/ # 初始化、日常同步、失败重试和覆盖率编排
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├── infrastructure/ # Tushare、CSV、Psycopg 适配器
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└── presentation/ # 一次性 CLI 入口
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- `domain` 定义值对象、规范化/指纹规则和外部端口，不导入 FastAPI、Psycopg、pandas 或 Tushare。
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- `application` 只依赖端口，暴露一个深接口 `SyncMarketData.execute(command) -> SyncBatchSummary`；初始化、日常运行和失败重试由 command 参数表达，不复制三套流程。
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- `infrastructure` 封装 Tushare SDK、原子文件发布、Psycopg 事务与 SQL。
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- `presentation` 解析 CLI 参数、组装依赖并返回适合 cron 判断的退出码；不增加 HTTP 触发接口。
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- 配置仍由 `bootstrap.config.Settings` 统一读取，业务代码不直接访问环境变量。
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## 3. 领域与数据契约
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### 3.1 标识与时间窗口
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- 使用 Tushare `ts_code` 作为规范股票代码；数据库逻辑唯一键为 `(ts_code, trade_date)`。
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- CLI 可显式传入目标交易日；未传入时通过 Tushare 交易日历解析不晚于当前日期的最近开市日。周末、节假日和重复触发因此指向同一目标日期并保持幂等。
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- `window_start` 为目标交易日向前移动六个日历年的同月同日，边界包含在同步窗口中；数据库和 CSV 清理 `< window_start` 的数据。
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### 3.2 PostgreSQL schema
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迁移创建以下业务表；表名最终可按项目迁移命名规范微调，但字段职责不变：
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| 表 | 主键/唯一键 | 主要职责 |
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| --- | --- | --- |
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| `market_stock` | `ts_code` | 当前股票主数据、上市状态、名称、市场、交易所和刷新时间 |
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| `market_daily_bar` | `(ts_code, trade_date)` | qfq OHLC、昨收、涨跌、成交量和成交额 |
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| `market_daily_basic` | `(ts_code, trade_date)` | 换手率、量比、估值、股本与市值等按日指标 |
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| `market_sync_batch` | `id` | 目标日期、窗口、模式、状态、总数、有效数、覆盖率和父重试批次 |
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| `market_sync_item` | `(batch_id, item_kind, item_key)` | 股票行情或指标日期等同步对象的状态、计数、指纹和脱敏错误摘要 |
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行情和每日指标按日期建查询索引；数据库约束保证幂等。金额、价格和比率采用能稳定往返 Tushare 有效精度的 `NUMERIC`，避免把二进制浮点文本差异带入指纹或相等判断。迁移由 Alembic 独立执行，FastAPI 启动时不自动建表。
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### 3.3 CSV 布局
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CSV 根目录由配置指定，候选布局如下：
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market-data/
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├── bars/<ts_code>.csv
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├── daily-basic/<YYYY>/<YYYYMMDD>.csv
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└── stock-basic/current.csv
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- 每股 bar 文件始终是当前六年 qfq 正式快照。
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- `daily-basic` 按交易日落地，初始化可逐日恢复，日常只发布目标交易日；成功批次清理六年窗口之前的日期文件。
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- 临时文件与正式文件必须位于同一文件系统，使用 flush、fsync 和 `os.replace` 完成原子晋升。
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- CSV 表头、列顺序、日期格式、空值和小数序列化固定，避免运行环境差异改变指纹。
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## 4. 同步数据流
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### 4.1 批次准备
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1. 获取交易日历并确定目标交易日和六年窗口。
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2. 刷新 `stock_basic(list_status="L")`，按代码段保留沪深 A 股并排除 ST/风险警示名称；在 PostgreSQL 中把当前目标股票集合标记为 active，其他历史记录不参与本批次。
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3. 创建 `running` 批次。普通运行覆盖全部目标股票；重试运行读取父批次失败的股票或指标日期并创建新批次，不修改原批次审计记录。
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### 4.2 每日指标
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- 空库初始化按开市日调用 `daily_basic(trade_date=...)` 回补六年，并以“一个交易日”作为文件发布和数据库事务边界。
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- 日常运行只请求目标交易日；重复运行通过唯一键和差异更新保持幂等。
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- 每个日期先过滤到当前目标股票集合，再写临时 CSV 并校验代码唯一性、日期一致性和必要字段；随后在一个事务中通过 `COPY` staging + 集合式 upsert 写库，提交后发布 CSV。
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- 日期写入失败时保留旧库和旧正式文件，并作为批次失败数据源参与覆盖率计算。
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### 4.3 每股 qfq 日线
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对每个目标股票执行：
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1. 调用 `pro_bar(adj="qfq", start_date=window_start, end_date=target_trade_date)`，规范化、按日期升序、检查唯一键与 OHLC 合法性，写入临时 CSV。
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2. 若不存在旧正式 CSV，走完整窗口写入。
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3. 若旧快照存在，取新旧共同日期边界形成完整重叠区间；分别序列化该区间内的固定行情列和日期集合并计算 SHA-256。缺行、增行或任一字段变化都会改变指纹。
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4. 指纹相同时，仅把新快照中数据库窗口上界之后的日期批量插入，并在同一事务中清理 `< window_start` 的旧行。
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5. 指纹不同时，把新窗口 `COPY` 到临时 staging 表，集合式 upsert 改变行，并删除该股票在窗口内已不再存在于新快照的行以及 `< window_start` 的旧行。
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6. 数据库提交后原子替换正式 CSV；异常时回滚该股票事务、删除临时文件、保留旧正式 CSV，并记录失败项。
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指纹只覆盖 `trade_date` 和固定行情字段，不包含批次 ID、抓取时间、当前股票名称或每日估值数据。SHA-256 的用途是变化检测而非安全认证。
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### 4.4 批次收敛与覆盖率
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- 每只股票成功或失败独立提交，不因少数失败回滚已成功股票。
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- 目标股票只有同时存在目标交易日的 bar 与策略所需 `daily_basic` 才计入有效集合。
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- `coverage = valid_stock_count / target_stock_count`；批次记录目标数、有效数、覆盖率和失败列表。
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- 全部目标对象成功为 `success`；至少一个对象成功且存在失败为 `partial_success`；没有可用成功结果或批次准备失败为 `failed`。
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- 本任务只返回 `strategy_eligible = coverage >= configured_threshold` 等契约，不调用选股策略。后续人工强制运行由策略任务记录“不完整”标记。
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## 5. PostgreSQL 写入与事务
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- 运行时使用 Psycopg 3，schema 迁移使用 Alembic + SQLAlchemy metadata；业务同步不引入 ORM 实体生命周期。
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- 每次批量写入创建连接级或事务级临时 staging 表，通过 Psycopg `COPY FROM STDIN` 装载，再执行 `INSERT ... ON CONFLICT DO UPDATE ... WHERE target IS DISTINCT FROM excluded`。
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- bar 事务边界是单只股票；daily basic 事务边界是单个交易日；批次与 item 状态使用短事务记录，避免一个长事务覆盖整个市场。
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- 同一环境只允许一个市场同步运行。使用 PostgreSQL advisory lock 快速拒绝重叠执行，避免 cron 重叠造成 CSV 发布竞争；退出码区分成功、部分成功/覆盖率不足和基础设施失败。
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- 连接凭据、Tushare token 和原始异常中的秘密不写入日志或批次错误字段。
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## 6. Compose 与外部调度
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- Compose 增加带健康检查和命名数据卷的 PostgreSQL 服务；`ZHIXING_DATABASE_URL` 可覆盖默认内部连接，便于未来改用外部托管数据库。
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- 增加复用 production 后端镜像的 `migrate` 与 `market-sync` 一次性服务，放入 `jobs` profile；正常 `docker compose up -d` 不会常驻启动它们。
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- `market-sync` 挂载持久 CSV 卷并执行 CLI。部署文档先运行 migration，再给出宿主机 cron 的 `docker compose --profile jobs run --rm market-sync` 示例。
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- cron 是宿主机自带能力，不需要额外 Docker 应用；任务本身通过交易日历、唯一约束和 advisory lock 应对节假日、重复或重叠触发。
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## 7. 错误处理、可观测性与恢复
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- Tushare 网络/限流错误采用有上限的指数退避和抖动；并发数、重试次数、请求间隔均由配置控制，默认保守，避免把旧项目固定八线程作为隐式契约。
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- 校验错误、供应商错误和数据库错误映射为明确 item 失败类型；日志使用 batch ID、`ts_code`、阶段和计数，不记录 token 或整批原始响应。
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- `partial_success` 后可按父 batch ID 重试失败股票和失败指标日期；已成功对象不会重新拉取，除非启动新的普通批次。
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- 正式 CSV 是最后一次数据库成功提交后的可恢复快照。若 CSV 晋升在数据库提交后极少数失败，item 标记为发布失败；重试会以数据库幂等写入后再次发布，不能宣称整体成功。
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- 回滚代码时保留 PostgreSQL volume 和 CSV volume；数据库 schema 回退仅使用经过审查的 Alembic downgrade，任何数据删除前先备份。
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## 8. 重要权衡与延期项
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- 每股请求六年与增量请求消耗相同调用次数，换取 qfq 历史修订检测；本地约 6.86M 行 CSV 的 SHA-1 全量测试约 1.87 秒，指纹不是主要性能瓶颈，网络调用和极端全量修复才是重点。
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- 当前股票池存在幸存者偏差，且 qfq 使用最新修订值；这是已接受的近期走势分析边界，不适合声称长期历史回测可复现。
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- 暂不实现数据库分区、任务队列、前端页面、策略运行器和跨供应商抽象。六年数据量可先由普通索引表承载，获得真实运行指标后再决定是否分区。
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## 9. 兼容与迁移
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- 不直接导入旧项目把最新总市值复制到历史行的 CSV；行情可重新从 Tushare 拉取，daily basic 按交易日回补，避免继承前视偏差。
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- 新 CSV 格式是新的落地契约，旧项目文件只作人工核对，不作为自动迁移输入。
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- 当前 FastAPI HTTP 契约不变；server 即使不触发同步也可继续提供现有健康检查。
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