fix(market-data): 完善 Tushare 全量同步配置

.trellis/spec/backend/market-data-sync.md

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 - 应用用例：`SyncMarketData.execute(command: SyncMarketDataCommand | None = None) -> SyncBatchSummary`。
 - CLI：`market-data-sync [--initialize | --retry-batch-id <id>] [--trade-date YYYY-MM-DD]`。
 - 数据源端口：`fetch_stocks()`、`fetch_open_dates(start, end)`、`fetch_bars(ts_code, window)`、`fetch_daily_basic(trade_date)`。
+- `TushareAdapter.from_token` 必须保存 `ts.pro_api(token)` 返回的 client，并通过 `ts.pro_bar(api=client, ...)` 调用 qfq 行情；不得依赖 Tushare 模块级全局 token。
 - 数据库事实表：`market_stock`、`market_daily_bar(ts_code, trade_date)`、`market_daily_basic(ts_code, trade_date)`；同步审计表：`market_sync_batch`、`market_sync_item`。
 
 ### 3. Contracts
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 - 当前生产 PostgreSQL 在 `1panel-network` 上的稳定别名为 `postgresql`，服务端 SSL 为关闭状态，生产连接串使用 `sslmode=disable`；数据库用户必须具备 `public` schema 的 `CREATE` 权限以执行 Alembic 迁移。
 - 股票 qfq 快照路径为 `bars/<ts_code>.csv`；每日指标路径为 `daily-basic/<YYYY>/<YYYYMMDD>.csv`；当前股票主数据为 `stock-basic/current.csv`。
 - `market_daily_bar` 的唯一键是 `(ts_code, trade_date)`，`source_adj` 必须是 `qfq`；所有价格、金额和比率使用有限 `NUMERIC`/`Decimal`。
+- Tushare 返回的空字符串、`None`、浮点或字符串 `NaN` 映射为数据库 `NULL`；正负无穷和其他非有限数值必须拒绝，不能写入事实表。
 - `SyncBatchSummary` 至少返回 `batch_id`、目标交易日、窗口、状态、目标数、有效数、覆盖率、策略资格、插入数、更新数、未变化数和失败列表。
 - 退出码：`0` 表示覆盖率达标的成功批次；`2` 表示部分成功或覆盖率不足；`1` 表示失败或没有可用成功结果。
 - 单股票流程必须保持“临时 CSV → 指纹比较 → PostgreSQL 事务 → `os.replace` 发布”顺序；数据库异常不得替换正式 CSV。
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 | 重叠区间指纹相同 | 只批量插入旧上界之后的新交易日 |
 | 重叠行字段变化、缺失或快照开始边界异常变化 | 当前股票执行六年窗口集合式 upsert/删除 |
 | `daily_basic` 没有目标股票行 | 当前指标日期 item 失败，不发布空正式快照 |
+| `pro_bar` 未绑定 `pro_api(token)` client | 当前股票 item 失败；适配器必须把 client 作为 `api` 参数传入模块级 `ts.pro_bar` |
+| `daily_basic` 可空数值为 `NaN` | 该字段规范化为 `NULL`；正负无穷仍作为校验错误处理 |
 | PostgreSQL/COPY/迁移异常 | 转换为安全的 repository error；成功对象不回滚，失败对象保留旧发布版本 |
 | 同一环境已有同步锁 | 返回 `failed` 和退出码 `1`，不执行第二个批次 |
 | `valid / target < coverage_threshold` | 不触发选股，批次显式标记 `strategy_eligible=false` |
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 - Good：相同六年 qfq 返回重复执行，指纹相同，数据库无无意义 update，正式 CSV 可原子替换，覆盖率为 `1`。
 - Base：新增一个开市日且历史重叠不变，只 COPY 新日期；批次成功后清理窗口起点之前的数据库行和日期文件。
+- Good：`daily_basic` 的缺失估值以 `NULL` 保存，使用 token client 的 `pro_bar` 能够完成真实 qfq 请求。
 - Bad：一只股票历史 qfq 行变化或数据库事务失败，只修复/失败该股票；其他股票成功结果保留，失败对象正式 CSV 不被替换。
 
 ### 6. Tests Required
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 - 领域单元测试：六年窗口边界、输入顺序稳定性、历史值变化、重叠缺行、窗口提前、ST/北交所过滤；断言 `SnapshotChange` 和股票代码集合。
 - CSV 单元测试：固定表头、临时文件、原子发布、异常/丢弃后旧正式文件仍可读；断言正式文件内容和临时文件清理。
 - 同步编排测试：`success`、覆盖率、幂等重跑、空指标失败、部分失败和失败 item 重试；断言 batch/item 状态与退出码。
+- Tushare 适配器回归测试：断言 `pro_bar` 收到由 `pro_api(token)` 创建的 `api` client；领域测试断言 `NaN -> None` 且无穷值被拒绝。
 - PostgreSQL 集成测试：设置 `ZHIXING_TEST_DATABASE_URL` 后运行 Alembic upgrade，断言五张业务/审计表、唯一键和迁移头；批量 upsert 测试断言 insert/update/unchanged 计数和事务回滚。
 - 质量门禁：`uv lock --check`、后端 Ruff/Pyright/pytest、前端/root `./dev.sh check` 与 `./dev.sh test`、四种 Compose config。
 
@@ -79,4 +85,22 @@ market_daily_bar[(ts_code, trade_date)] = bar
 market_daily_basic[(ts_code, trade_date)] = daily_basic
 ```
 
+#### Tushare client 与可空数值
+
+错误：
+
+```python
+# 这会绕过 pro_api(token) 返回的 client，依赖未配置的模块级全局 token。
+ts.pro_bar(ts_code=ts_code, adj="qfq")
+```
+
+正确：
+
+```python
+client = ts.pro_api(token)
+ts.pro_bar(api=client, ts_code=ts_code, adj="qfq")
+```
+
+`NaN` 是供应商对缺失指标的常见表示，应在领域规范化阶段转为 `None`；`inf` 和 `-inf` 不属于缺失值，必须报校验错误。
+
 > **Warning**：CSV 发布不是数据库事务的一部分。只有数据库事务成功后才能执行原子 `os.replace`；发布失败必须记录为 item 失败并依靠幂等重试恢复。