feat(selection): 迁移知行B1选股策略

.trellis/spec/backend/index.md

@@ -9,6 +9,7 @@
 | [目录与模块边界](./directory-structure.md) | 包结构、bounded context 和导入边界 |
 | [配置与运行时](./configuration-and-runtime.md) | `Settings`、应用工厂和部署环境 |
 | [市场数据同步](./market-data-sync.md) | Tushare qfq、PostgreSQL、CSV 快照和一次性 Job 契约 |
+| [历史选股](./selection.md) | selection bounded context、目标交易日、qfq 读取和信号结果契约 |
 | [HTTP 契约](./http-api-contracts.md) | 路由组合、响应模型和同源 API 路径 |
 | [错误处理](./error-handling.md) | 当前 FastAPI 错误行为及跨层错误传递 |
 | [质量与测试](./quality-guidelines.md) | Ruff、Pyright、pytest 及禁止模式 |

.trellis/spec/backend/selection.md

@@ -0,0 +1,83 @@
+# 历史选股代码规格
+
+## Scenario: `zhixing_b1` 历史公式评估
+
+### 1. Scope / Trigger
+
+- 触发：新增 `modules/selection` bounded context，基于 PostgreSQL 已保存的 qfq
+  日线执行历史知行 B1 公式。
+- 边界：selection 只读市场事实并返回领域评估结果；不负责市场数据同步、信号
+  持久化、批次调度、HTTP 路由或前端展示。
+
+### 2. Signatures
+
+- `MarketDataReader.load_history(ts_code: str, target_trade_date: date) -> StockHistory`
+- `ZhixingB1Strategy.evaluate(history: StockHistory, target_trade_date: date) -> SelectionEvaluation`
+- `EvaluateZhixingB1.execute(ts_code: str, target_trade_date: date) -> SelectionEvaluation`
+- `SelectionSignal.identity -> tuple[str, date, str, str]`
+
+### 3. Contracts
+
+- `StockHistory.bars` 必须是升序、去重的 qfq 行情，且不得包含目标交易日之后的
+  数据；`daily_basic` 按交易日保存同日可空指标。
+- `SelectionBar` 使用有限的 `float | None` 表示 OHLCV；目标日的 open/high/low/
+  close/volume 任一缺失时不得生成信号。
+- 策略名称固定为 `zhixing_b1`；7 个分类固定为
+  `zhixing_b1_oversold_turn`、`zhixing_b1_oversold_volume`、
+  `zhixing_b1_original_b1`、`zhixing_b1_extreme_volume`、
+  `zhixing_b1_pullback_white`、`zhixing_b1_pullback_super`、
+  `zhixing_b1_pullback_yellow`。
+- 同一股票同一交易日可以返回多个分类；唯一身份是
+  `(ts_code, target_trade_date, strategy, category)`，返回顺序遵循
+  `ZHIXING_B1_SIGNAL_ORDER`。
+- PostgreSQL reader 必须参数化查询 `source_adj = 'qfq'` 且
+  `trade_date <= target_trade_date`，左连接同日 `market_daily_basic`；不得回退到
+  CSV、Tushare 或当前最后一行。
+- 评估状态区分 `selected`、`no_signal`、`insufficient_history`、
+  `missing_target_bar` 和 `data_error`。业务状态不是异常，数据库读取失败才映射为
+  `data_error`。
+
+### 4. Validation & Error Matrix
+
+| 条件 | 行为 |
+| --- | --- |
+| 少于公式最小暖机长度 | 返回 `insufficient_history`，不返回信号 |
+| 目标日没有 qfq bar 或 OHLCV 不完整 | 返回 `missing_target_bar` |
+| 目标日数据完整但无分类命中 | 返回 `no_signal` |
+| PostgreSQL 读取失败 | 返回 `data_error`，保留股票和目标日上下文 |
+| rolling 窗口不足 | 只使用已到达的交易行；`EVERY` 等需要完整窗口的条件不命中 |
+| 除零、NaN 或无穷中间值 | 转为 NaN/False，不得静默制造命中 |
+
+### 5. Good / Base / Bad Cases
+
+- Good：给定历史目标日，reader 只返回该日及之前的 qfq 行，策略返回可序列化详情
+  和全部命中分类。
+- Base：同日多分类命中时每类都保留稳定身份；同日 `daily_basic` 缺失只影响实际
+  依赖该指标的条件。
+- Bad：用当前最新市值覆盖历史 K 线、取 bars 最后一行代替显式目标日，或把 7 类
+  mask OR 成一个结果后丢失分类。
+
+### 6. Tests Required
+
+- 指标单元测试：rolling 暖机、交易日 `REF`、窗口边界、除零、NaN、宽幅代码参数。
+- 策略单元测试：目标日截断、暖机/缺失状态、7 个 mask 独立存在和同日多分类身份。
+- reader 单元测试：参数化 SQL、qfq 过滤、目标日截断、升序映射和 left join 可空值。
+- golden 测试：离线固定 fixture 可重复运行；不得在测试运行时导入旧项目或访问生产库。
+
+### 7. Wrong vs Correct
+
+#### Wrong
+
+```python
+# 会产生历史前视数据，并丢弃同日的其他分类。
+target = history.bars[-1]
+first = next(category for category in categories if masks[category].iloc[-1])
+```
+
+#### Correct
+
+```python
+# 用显式交易日定位，并保留所有独立 mask 的命中。
+target_index = frame.index[frame["trade_date"] == target_trade_date][0]
+matched = tuple(category for category in signal_order if masks[category].iloc[target_index])
+```

.trellis/tasks/08-08-migrate-zhixing-b1/check.jsonl

@@ -0,0 +1,9 @@
+{"file":".trellis/spec/backend/index.md","reason":"检查新增选股上下文是否遵循后端入口和模块边界。"}
+{"file":".trellis/spec/backend/directory-structure.md","reason":"检查 domain、application、infrastructure、presentation 的依赖方向和目录职责。"}
+{"file":".trellis/spec/backend/market-data-sync.md","reason":"检查 reader 是否只读 qfq 市场事实，并正确处理目标日、六年窗口和数据缺失。"}
+{"file":".trellis/spec/backend/error-handling.md","reason":"检查数据错误是否可识别、未被吞掉，并与无信号状态区分。"}
+{"file":".trellis/spec/backend/quality-guidelines.md","reason":"执行并核对 Ruff、Pyright、pytest 及直接依赖声明。"}
+{"file":"docs/adr/0001-bounded-context-first-modular-monolith.md","reason":"检查没有跨上下文引入全局层或把业务规则放入 shared。"}
+{"file":"docs/adr/0003-postgresql-as-market-data-store.md","reason":"检查没有把 CSV、旧项目最新市值或非 qfq 数据作为运行时事实。"}
+{"file":"docs/adr/0004-tushare-six-year-snapshot-sync.md","reason":"检查历史目标日、有效数据和同步资格约束没有被策略实现绕过。"}
+{"file":".trellis/tasks/08-08-migrate-zhixing-b1/research/legacy-zhixing-b1.md","reason":"检查公式迁移、7 个分类、旧实现差异和 fixture 证据是否保留。"}

.trellis/tasks/08-08-migrate-zhixing-b1/design.md

@@ -0,0 +1,217 @@
+# 知行 B1 选股策略迁移设计
+
+## 1. 设计目标
+
+在新项目中建立 `selection` bounded context，完成 `zhixing_b1` 的第一条公式级
+垂直切片：策略可以接收明确的目标交易日和历史行情，按通达信公式计算 7 个
+子信号，并返回可解释、可重复、可区分的多分类信号结果。
+
+本任务不创建信号数据库表、HTTP API、前端页面或全市场批次调度。信号模型先
+提供稳定身份和后续持久化所需的契约。
+
+## 2. 上下文与依赖方向
+
+新增目录：
+
+```text
+zhixing-server/src/zhixing_server/modules/selection/
+├── domain/
+│   ├── models.py          # 行情输入、策略信号、评估结果
+│   ├── ports.py           # 市场历史读取端口
+│   ├── indicators.py      # TDX 风格滚动/递推指标原语
+│   ├── zhixing_b1.py      # 知行 B1 公式及 7 个子信号
+│   └── __init__.py
+├── application/
+│   ├── evaluate.py        # 单股票、明确目标日的策略用例
+│   └── __init__.py
+├── infrastructure/
+│   ├── postgres_reader.py # 只读 PostgreSQL 市场数据适配器
+│   └── __init__.py
+└── presentation/
+    └── __init__.py
+```
+
+- `selection.domain` 不导入 FastAPI、Psycopg 或 PostgreSQL 适配器。
+- `selection.domain.ports` 定义策略需要的最小 `MarketDataReader`，不复用旧项目
+  的 CSV repository，也不让策略直接拼 SQL。
+- `selection.infrastructure.postgres_reader` 只读 `market_stock`、
+  `market_daily_bar` 和 `market_daily_basic`；市场数据写入仍归 `market_data`
+  bounded context 所有。
+- `selection.application` 负责把目标代码、目标交易日交给 reader 和纯领域策略，
+  将数据缺失、无信号和基础设施错误区分开。
+- 暂不把 `selection` 接入顶层 HTTP router 或 FastAPI 应用组合，避免首期引入
+  未确定的产品 API 契约。
+
+## 3. 领域模型
+
+### 3.1 输入模型
+
+定义面向策略的只读分析模型，不把 PostgreSQL 的 `Decimal`、Tushare 字段名或
+Pandas DataFrame 暴露给应用调用方：
+
+- `SelectionBar`：`trade_date`、`open`、`high`、`low`、`close`、`volume`，价格
+  和成交量在适配器边界转换为与旧项目一致的有限 `float`。
+- `SelectionDailyBasic`：`trade_date`、可选 `turnover_rate`、`total_mv` 等策略
+  可能使用的同日指标。
+- `StockHistory`：股票代码、名称、升序 bars、按日期索引的 daily basic；只包含
+  `trade_date <= target_trade_date` 的记录。
+
+`MarketDataReader.load_history(ts_code, target_trade_date)` 必须保证：
+
+1. bars 按交易日升序、去重，且只来自 `source_adj = 'qfq'`；
+2. 不把目标日之后的数据泄露给策略；
+3. 返回足够的历史 warm-up。首期直接返回数据库保留窗口内截至目标日的全部可用
+   行情，避免人为截断导致 EMA/KDJ 与旧实现不一致；
+4. 目标日没有有效 bar 时返回可识别的缺失状态，而不是把更早日期伪装成目标日；
+5. 同日 `daily_basic` 缺失保留为可观察的缺失值，只有公式实际需要的字段才影响
+   可选条件。
+
+### 3.2 信号模型
+
+定义 `ZhixingB1Category` 的 7 个稳定语义分类，外部值不再使用旧的
+`xg_composite` 前缀：
+
+- `zhixing_b1_oversold_turn`
+- `zhixing_b1_oversold_volume`
+- `zhixing_b1_original_b1`
+- `zhixing_b1_extreme_volume`
+- `zhixing_b1_pullback_white`
+- `zhixing_b1_pullback_super`
+- `zhixing_b1_pullback_yellow`
+
+`SelectionSignal` 至少包含：
+
+- `ts_code`、`name`、`target_trade_date`；
+- `strategy = "zhixing_b1"`；
+- 一个 `ZhixingB1Category`；
+- qfq `close`；
+- 可序列化的关键详情，如 J、RSI、知行白线/黄线、振幅、成交量比和命中的
+  公式标签。
+
+稳定身份为 `(ts_code, target_trade_date, strategy, category)`。同一行数据可以
+ 产生多个 category，返回顺序固定为公式文件中 7 个子信号的优先级顺序。
+
+### 3.3 评估结果
+
+用例返回带状态的 `SelectionEvaluation`，至少区分：
+
+- `selected`：至少一个子信号命中；
+- `no_signal`：目标日数据完整但没有子信号命中；
+- `insufficient_history`：少于公式要求的最小暖机长度；
+- `missing_target_bar`：目标交易日没有 qfq 日线；
+- `data_error`：市场数据适配器发生不可恢复的读取错误。
+
+`no_signal`、`insufficient_history` 和 `missing_target_bar` 不是异常；数据库连接
+或 SQL 失败才转换为带上下文的基础设施错误。
+
+## 4. 公式实现策略
+
+### 4.1 计算层
+
+为保持与旧实现及通达信公式的数值语义一致，首期使用直接依赖的 Pandas/NumPy
+实现向量化指标。当前 `tushare` 已将 Pandas/NumPy 带入锁文件，但新代码直接
+使用它们，因此实施阶段将把 `pandas` 和 `numpy` 声明为后端直接依赖并更新
+`uv.lock`。
+
+在 `selection.domain.indicators` 内实现或迁移以下原语，并用纯输入测试锁定边界：
+
+- `MA`、`EMA`、`LLV`、`HHV`、`SMA`、`REF`；
+- `EXIST`、`EVERY`、`COUNT`、`HHVBARS`、`BARSLAST`、`CROSS`；
+- TDX 风格 KDJ、RSI、知行白线/黄线；
+- 板块宽幅判定及振幅区间/放宽系数；
+- 大绿棒、缩量、异动、趋势、回踩和 BBI 派生条件。
+
+旧项目的 `prepare_xg_indicators()` 可以作为迁移起点，但不得原样保留对旧项目
+`SignalCategory`、`zgnb` 包或旧 CSV 字段的导入。所有跨公式共享原语先归入
+`selection` 上下文，等第二个策略迁移时再根据真实复用情况决定是否上移到
+`shared`。
+
+### 4.2 7 个子信号
+
+将旧实现的 7 个 mask 逐一迁移为命名清晰的领域计算步骤，计算结果保留每个
+mask，而不是先 OR 成单一 `_存在B` 后只取第一项。最终组合逻辑为：
+
+```text
+all_matches = [category for category in priority_order if category.mask(target_row)]
+```
+
+每个 mask 必须与通达信公式逐段对照；旧实现已经存在的 v1203 调整（例如上涨
+十字星的涨幅限制、原始 B1 的放宽缩量分支）作为有意语义保留，并在测试名或
+fixture 说明中标明。
+
+### 4.3 缺失值和暖机
+
+- 公式所需 rolling 窗口不足时遵循旧实现的窗口语义，不用当前行的未来数据补齐。
+- 目标日需要的 OHLCV 缺失时不生成信号。
+- 中间指标出现 NaN 时，比较型条件默认不命中；除零场景显式转为 NaN/False，
+  不让异常被静默吞掉。
+- 不使用 `except Exception` 将单个子信号错误转成全局无信号；公式实现错误应
+  让测试或应用调用失败可见。
+
+## 5. PostgreSQL 只读适配器
+
+`PostgresMarketDataReader` 使用现有 `Settings.database_url`，通过参数化 SQL
+读取：
+
+```sql
+SELECT
+  bar.ts_code, bar.trade_date, bar.open, bar.high, bar.low, bar.close,
+  bar.vol, basic.turnover_rate, basic.total_mv
+FROM market_daily_bar AS bar
+LEFT JOIN market_daily_basic AS basic
+  ON basic.ts_code = bar.ts_code
+ AND basic.trade_date = bar.trade_date
+WHERE bar.ts_code = %s
+  AND bar.source_adj = 'qfq'
+  AND bar.trade_date <= %s
+ORDER BY bar.trade_date
+```
+
+适配器只负责查询、字段映射、排序和缺失状态；不写数据库、不回退到 CSV、不
+调用 Tushare。查询整个六年保留窗口是首期的正确性优先选择，后续全市场运行
+若证明有性能压力再引入可配置 warm-up 窗口和批量读取。
+
+## 6. 验证策略
+
+### 6.1 公式单元测试
+
+为每个原语和 7 个 mask 提供边界案例，至少包含：
+
+- rolling 窗口刚好不足、刚好满足和超过；
+- `high == low`、前收为零、成交量为零、NaN/None；
+- 30/68/普通代码的幅度参数；
+- 大绿棒在 15 日前/后、当前最大量切换；
+- 上涨十字星涨幅小于 4% 与超过 4%；
+- 同一行同时满足多个 mask。
+
+### 6.2 历史 golden
+
+从旧项目现有 `data/raw` 中选择少量公开行情样本，抽取为新项目测试 fixture，
+不让测试运行时依赖旧项目目录。固定 fixture 包含：
+
+- 升序 qfq OHLCV CSV；
+- 目标交易日和股票代码；
+- 旧实现/人工确认的命中分类集合；
+- 关键详情允许小数误差的期望值。
+
+golden 只验证固定样本，不把旧实现当成新实现的运行时依赖。对于旧实现当前
+只保留第一个子信号的行为，golden 记录“新实现返回全部命中分类”的有意差异。
+
+### 6.3 端口和适配器测试
+
+- Fake reader 测试应用用例只传入目标日前数据，并区分无信号、目标日缺失和
+  基础设施错误。
+- PostgreSQL reader 使用 mock/fake connection 验证参数化查询、qfq 过滤、升序
+  映射和基本指标左连接；不访问真实网络。
+- 如使用 PostgreSQL 集成测试，沿用 `ZHIXING_TEST_DATABASE_URL` marker，且
+  不把它作为普通单测必需条件。
+
+## 7. 兼容性、回滚与后续演进
+
+- 不修改旧项目目录和旧 SQLite 数据；迁移结果通过 `zhixing_b1` 新身份区分。
+- 首期不创建数据库迁移，因此回滚只需移除新 selection 模块和直接依赖，不影响
+  已有 market-data 表及同步任务。
+- 后续增加策略时，优先复用真实验证后确认的 `selection.domain.indicators`；
+  不预先建立跨上下文的全局指标工具箱。
+- 后续实现信号持久化时，可直接使用稳定身份 `(ts_code, date, strategy,
+  category)` 建立唯一键；本任务不提前锁定表结构或 HTTP 字段。

.trellis/tasks/08-08-migrate-zhixing-b1/implement.jsonl

@@ -0,0 +1,10 @@
+{"file":".trellis/spec/backend/index.md","reason":"实现 selection bounded context 前确认后端分层、开发前检查与质量入口。"}
+{"file":".trellis/spec/backend/directory-structure.md","reason":"按 domain/application/infrastructure/presentation 边界创建选股上下文，并保持导入方向。"}
+{"file":".trellis/spec/backend/market-data-sync.md","reason":"读取 market_daily_bar 和 market_daily_basic 时保留 qfq、六年窗口、目标日新鲜度和数据事实源契约。"}
+{"file":".trellis/spec/backend/error-handling.md","reason":"区分无信号、目标数据缺失和数据库读取失败，避免把异常静默成空结果。"}
+{"file":".trellis/spec/backend/quality-guidelines.md","reason":"遵循 Python 3.12、严格类型、Ruff、Pyright 和 pytest 质量要求。"}
+{"file":"docs/adr/0001-bounded-context-first-modular-monolith.md","reason":"确认选股能力应作为明确 bounded context 演进，而不是创建全局 service 或 utils。"}
+{"file":"docs/adr/0003-postgresql-as-market-data-store.md","reason":"确认 PostgreSQL 是策略事实源，价格使用 qfq，当前股票池和历史分析语义不被策略迁移改变。"}
+{"file":"docs/adr/0004-tushare-six-year-snapshot-sync.md","reason":"确认策略只消费有效目标日数据、六年窗口和覆盖率资格，不改同步契约。"}
+{"file":"CONTEXT.md","reason":"使用现有市场数据和分析语义，补充 zhixing_b1、子信号与公式语义的项目术语。"}
+{"file":".trellis/tasks/08-08-migrate-zhixing-b1/research/legacy-zhixing-b1.md","reason":"实现时按已核对的旧公式、v1203 差异和有意行为变化迁移，不把旧项目运行时导入新项目。"}

.trellis/tasks/08-08-migrate-zhixing-b1/implement.md

@@ -0,0 +1,153 @@
+# 知行 B1 选股策略实施计划
+
+## 实施原则
+
+- 只修改 `zhixing-system`；旧项目只读，不回写、不重命名、不提交旧项目数据。
+- 先写行为测试，再补最小实现；每一步保持 `uv run pytest` 可定位失败范围。
+- `zhixing_b1` 是新策略身份；不要把 `xg_composite` 作为新模块的对外名称。
+- 公式语义优先于旧 Python 的偶然行为；每个有意差异都要在 fixture 或测试名中
+  留下证据。
+- 不启动 HTTP、前端、信号持久化或全市场批次编排；它们属于后续任务。
+
+## 1. 依赖与模块骨架
+
+- 在 `zhixing-server/pyproject.toml` 声明直接依赖 `pandas` 和 `numpy`，执行
+  `uv lock`，确认锁文件与 Python 3.12 环境一致。
+- 创建 `modules/selection/{domain,application,infrastructure,presentation}`
+  包和上下文 README，保持 domain 不导入 FastAPI/Psycopg。
+- 先新增领域模型、端口和评估状态类型，再接入基础设施。
+
+验证：
+
+```bash
+cd zhixing-server
+uv lock --check
+uv run python -c "import numpy, pandas; print(numpy.__version__, pandas.__version__)"
+```
+
+回滚点：依赖或包骨架若无法通过 Ruff/Pyright，先撤销骨架，不触碰
+`modules/market_data`。
+
+## 2. 迁移公式原语
+
+- 从旧项目 `shared/indicators.py`、`kdj.py`、`rsi.py`、`zhixing.py` 和
+  `market_type.py` 提取必要实现到 `selection/domain/indicators.py`。
+- 先覆盖 `MA/EMA/LLV/HHV/SMA/REF/EXIST/EVERY/COUNT/HHVBARS/BARSLAST/CROSS`，
+  再实现 KDJ、RSI、知行线和板块幅度参数。
+- 每个公共函数增加完整类型、参数/返回值/边界说明；NaN、除零和不足窗口行为
+  用测试锁定。
+- 不引入 Numba、SciPy 或其他旧项目专用依赖；首期 Pandas/NumPy 足够保持公式
+  计算的向量化和数值接近。
+
+验证：
+
+```bash
+cd zhixing-server
+uv run pytest tests/unit/selection/test_indicators.py
+```
+
+## 3. 实现 `ZhixingB1Strategy`
+
+- 将旧 `prepare_xg_indicators()` 拆成可读的领域计算步骤：基础线、振幅、KDJ/RSI、
+  缩量、大绿棒、异动、趋势、距离/回踩、7 个子信号。
+- 策略类固定 `name = "zhixing_b1"`，公开入口显式接收 `StockHistory` 和
+  `target_trade_date`。
+- 对目标交易日定位使用日期索引，不使用 DataFrame 最后一行猜测目标日期。
+- 保留 7 个 mask 的全部命中，按公式顺序产生多个 `SelectionSignal`，不可使用
+  旧代码中的 `break`。
+- 详情只写可序列化、与目标行相关的关键指标；不要保存整张 DataFrame。
+- 对目标日缺失、历史不足、无信号分别返回评估状态；公式计算异常向上暴露，
+  不静默转换为空结果。
+
+验证：
+
+```bash
+cd zhixing-server
+uv run pytest tests/unit/selection/test_zhixing_b1.py
+```
+
+回滚点：若结果数量明显偏离 golden，保留公式原语测试和差异报告，回滚策略
+编排层，不回退到旧 `xg_composite` 命名。
+
+## 4. 建立市场数据读取端口与 PostgreSQL 适配器
+
+- 在 `selection/domain/ports.py` 定义只读 `MarketDataReader`。
+- 在 `selection/infrastructure/postgres_reader.py` 实现参数化查询，读取 qfq
+  `market_daily_bar`，左连接同日 `market_daily_basic`，按日期升序映射为
+  `StockHistory`。
+- 从 `Settings` 注入连接串；不直接读取环境变量，不调用 Tushare，不回退 CSV。
+- 使用数据库事实表的 `source_adj = 'qfq'` 过滤，拒绝目标日之后的行。
+- 连接失败转换为带股票和目标日上下文的基础设施错误；目标日无 bar 属于可识别
+  的业务状态。
+
+验证：
+
+```bash
+cd zhixing-server
+uv run pytest tests/unit/selection/test_postgres_reader.py
+```
+
+若增加 PostgreSQL 集成覆盖：
+
+```bash
+cd zhixing-server
+uv run pytest -m integration tests/integration/test_selection_reader.py
+```
+
+回滚点：只读适配器失败时删除 selection 适配器即可；不得修改已有市场数据表、
+同步事务或 Alembic migration。
+
+## 5. 应用用例与 Fake reader
+
+- 实现 `EvaluateZhixingB1`，输入 `ts_code`、`target_trade_date` 和 reader，输出
+  `SelectionEvaluation`。
+- 用例只负责读取、调用领域策略和映射错误；不负责全市场循环、保存信号或 HTTP
+  响应。
+- 提供 Fake reader 测试目标日期截断、缺失目标行、历史不足、无信号、选中多分类
+  和基础设施错误。
+
+验证：
+
+```bash
+cd zhixing-server
+uv run pytest tests/unit/selection/test_evaluate.py
+```
+
+## 6. 固定 fixture 与 golden 对比
+
+- 从旧项目现有 `data/raw` 中选取少量股票和目标日期，抽取最小 OHLCV CSV，放入
+  `zhixing-server/tests/fixtures/selection/zhixing_b1/`。
+- 将旧实现或人工确认结果固化为 JSON，包含目标日期、命中分类集合和关键详情的
+  容差范围；测试运行时不导入旧项目。
+- 至少包含普通代码和宽幅代码，并加入一个人工构造的同日多信号样本。
+- 明确记录旧实现“只保留第一个分类”与新实现“保留全部分类”的差异。
+
+验证：
+
+```bash
+cd zhixing-server
+uv run pytest tests/integration/test_zhixing_b1_golden.py
+```
+
+## 7. 完整质量检查与规划复核
+
+实现结束后运行：
+
+```bash
+cd zhixing-server
+uv run ruff format --check .
+uv run ruff check .
+uv run pyright
+uv run pytest
+```
+
+并检查：
+
+- `rg -n "xg_composite|zgnb\." src/zhixing_server/modules/selection tests` 只在
+  迁移说明或兼容性测试中出现，不成为新领域运行时依赖；
+- 旧项目工作区没有被修改；
+- 没有新增 HTTP 路由、前端文件、信号表 migration 或调度入口；
+- golden、单元测试和端口测试都能在无网络、无生产数据库条件下运行。
+
+完成 planning 后，先向用户展示 `prd.md`、`design.md` 和本文件摘要；只有用户
+明确批准最新 planning summary，才能执行 `task.py start` 并进入实现阶段。

.trellis/tasks/08-08-migrate-zhixing-b1/prd.md

@@ -0,0 +1,89 @@
+# 迁移知行B1选股策略
+
+## Goal
+
+在新项目中迁移旧项目的 `xg_composite` 选股逻辑，并将新策略名称统一为
+`zhixing_b1`，让系统能够基于 PostgreSQL 中的历史市场数据执行可复现的知行
+B1 选股。
+
+首期采用“公式级垂直切片”：从通达信公式、指标计算、7 个子信号、信号结果、
+市场数据读取到历史验证用例打通一条完整链路；不在本任务内铺开其他策略或完整
+前端产品能力。
+
+## Background and confirmed facts
+
+- 旧项目的 `xg_composite` 对应通达信选股公式，包含 7 个子信号；实现位于
+  `zgnb-project/src/zgnb/domain/strategy/xg_composite.py`，公式原文位于
+  `zgnb-project/docs/references/formulas/tongdaxin_xuangu_formula.txt`。
+- 旧项目的共享指标实现位于 `zgnb-project/src/zgnb/shared/xg_indicators.py`，
+  其中包含知行线、BBI、KDJ、RSI、振幅、趋势、回踩和 7 个子信号条件。
+- 旧项目目前只返回第一个命中的 XG 子信号；本任务以公式/业务意图为准，允许
+  同一股票同一交易日产生多条不同分类的信号。
+- 新项目已确定 PostgreSQL 为市场数据事实源、价格使用 qfq 日线、股票池为当前
+  沪深非 ST A 股，并保留 6 年数据窗口。
+- 新项目当前已有 `market_daily_bar`、`market_daily_basic` 和市场数据领域端口，
+  但还没有策略读取端口、选股信号模型或策略 API。
+
+## Requirements
+
+### R1. 迁移策略身份
+
+- 新策略的业务标识为 `zhixing_b1`。
+- 领域逻辑不得继续依赖旧项目的 `xg_composite` 命名作为对外策略身份。
+- 7 个子信号保留独立分类，并可在同一股票同一交易日同时出现。
+
+### R2. 公式语义
+
+- 以通达信公式和已确认的 v1203 业务调整为主要依据，旧 Python 实现作为迁移
+  参考和差异线索。
+- 不复制旧流程中将最新市值写入全部历史 K 线、按当前日期查询历史 B1 信号等
+ 不能支持历史重放的行为。
+- 对公式中涉及的代码板块、涨跌幅放宽系数、振幅区间、缩量、大绿棒、趋势、
+  回踩和 7 个子信号条件建立可测试的实现。
+
+### R3. 市场数据读取
+
+- 策略使用市场数据领域端口读取目标交易日之前的足够 warm-up 日线数据。
+- OHLCV 指标使用 `market_daily_bar` 的 qfq 价格与成交量；换手率等估值/交易
+  条件使用同一交易日的 `market_daily_basic` 快照。
+- 策略计算不得直接依赖 PostgreSQL、Pandas SQL 查询或具体 HTTP 层实现。
+- 历史选股必须显式使用 `target_trade_date`，不得隐式退化为“当前最后一行”。
+
+### R4. 信号结果
+
+- 信号至少包含股票、交易日、策略标识、子信号分类、收盘价和可解释的关键指标
+  详情。
+- 信号提供由“股票、交易日、策略标识、子信号分类”组成的稳定身份；不同子信号
+  分类不得被合并丢失，为后续持久化提供幂等依据。
+
+### R5. 验证
+
+- 为共享指标和每个子信号建立边界条件测试，覆盖缺数据、暖机期、除零和板块
+  参数差异。
+- 提供固定历史样本的策略级验证，能够判断新实现是否符合公式语义，并明确记录
+  与旧实现的有意差异。
+- 验证不得访问真实 Tushare、生产数据库或依赖实时网络。
+
+## Out of scope
+
+- `bowl_rebound`、`b1`、`b1b2`、`brick_chart` 的迁移。
+- 完整选股批次编排、自动调度、前端页面和图表生成。
+- 选股信号 PostgreSQL 表、信号持久化实现和 HTTP API。
+- 实盘交易、回测收益评价和策略参数优化。
+- 为解决本任务而改变既有市场数据同步的股票池、qfq 或六年保留契约。
+
+## Acceptance Criteria
+
+- [ ] 新项目存在名为 `zhixing_b1` 的领域策略，并能在显式目标交易日上运行。
+- [ ] 7 个子信号均有独立分类；同一股票同日多信号不会互相覆盖，并具有稳定身份。
+- [ ] 策略只通过市场数据端口获得 qfq 日线和同日交易指标，不直接耦合存储实现。
+- [ ] 公式关键分支、暖机边界、缺失值和除零场景均有自动化测试。
+- [ ] 固定历史样本验证可重复运行，并以固定 golden 结果对比新旧实现或公式差异。
+- [ ] 关键公式分支同时有人工确认案例和单元测试，golden 对比范围保持为少量固定样本。
+- [ ] 未实现其他策略、前端页面或实时数据能力，且不改变现有市场数据同步契约。
+
+## Notes
+
+- Keep `prd.md` focused on requirements, constraints, and acceptance criteria.
+- Lightweight tasks can remain PRD-only.
+- For complex tasks, add `design.md` for technical design and `implement.md` for execution planning before `task.py start`.

.trellis/tasks/08-08-migrate-zhixing-b1/research/legacy-zhixing-b1.md

@@ -0,0 +1,50 @@
+# 旧项目知行 B1 逻辑研究
+
+## 来源
+
+- 公式原文：`/Users/yuxuanhui/bcc-github/quant-project/zgnb/zgnb-project/docs/references/formulas/tongdaxin_xuangu_formula.txt`
+- 旧策略入口：`/Users/yuxuanhui/bcc-github/quant-project/zgnb/zgnb-project/src/zgnb/domain/strategy/xg_composite.py`
+- 旧指标实现：`/Users/yuxuanhui/bcc-github/quant-project/zgnb/zgnb-project/src/zgnb/shared/xg_indicators.py`
+- 旧数据字段转换：`/Users/yuxuanhui/bcc-github/quant-project/zgnb/zgnb-project/src/zgnb/infrastructure/data_source/tushare_adapter.py`
+
+## 已确认逻辑
+
+`xg_composite` 先计算趋势白线、大哥黄线、BBI、短期/长期振荡器、KDJ、RSI、
+振幅区间、缩量、大绿棒、异动、趋势和回踩条件，再执行 7 个子信号 mask：
+
+1. 超卖缩量拐头 B
+2. 超卖缩量 B
+3. 原始 B1
+4. 超卖超缩量 B
+5. 回踩白线 B
+6. 回踩超级 B
+7. 回踩黄线 B
+
+旧实现将 7 个 mask OR 为 `_存在B`，在 `select()` 中按优先级找到第一个匹配后
+`break`。新任务明确改为返回全部命中分类。
+
+## 迁移时必须保留的语义
+
+- 数据升序；`REF` 使用前一交易日，不能用自然日偏移。
+- `趋势白线 = EMA(EMA(C, 10), 10)`。
+- `大哥黄线 = (MA(C,14)+MA(C,28)+MA(C,57)+MA(C,114))/4`。
+- `短期` 使用 3 日最低价和 3 日最高收盘价，`长期` 使用 21 日窗口。
+- 宽幅代码为 `68`、`30`、`4`、`8`、`9` 开头；普通代码如果最近 200 行内出现
+  超过 15% 的上涨，也使用宽幅参数。
+- v1203 调整包含上涨十字星涨幅上限和原始 B1 的适当缩量分支。
+
+## 旧实现与新任务的有意差异
+
+- 新策略标识为 `zhixing_b1`，不再使用 `xg_composite` 作为运行时名称。
+- 新分类值使用 `zhixing_b1_*` 前缀，不依赖旧 `SignalCategory.XG_*`。
+- 新实现保留同一股票同一交易日的全部命中分类。
+- 新实现目标日由显式 `target_trade_date` 决定，不取数据最后一行作为隐式目标。
+- 新实现只使用新项目 PostgreSQL 的 qfq 日线；旧项目 CSV 中的 `market_cap` 是
+  初始化时取到的最新市值复制值，不能作为历史事实。
+- 新测试运行时不导入旧项目；旧项目只用于生成固定 fixture 和 golden 期望。
+
+## 现有 fixture 线索
+
+旧项目已有完整 CSV 和 SQLite 信号结果，可从 `data/raw` 选取少量普通代码、宽幅
+代码和已命中日期作为固定样本。由于旧实现没有记录同日多分类命中，需另加人工
+构造样本验证新任务要求的多信号结果。

.trellis/tasks/08-08-migrate-zhixing-b1/task.json

@@ -0,0 +1,26 @@
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