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+# OneChartLab「宏观择时」公开实现证据
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+核验日期：2026-08-27（只读请求；未使用登录、验证码、cookie/token，也未分析视频）。主页面：<https://onechartlab.com/macro/>。
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+## 已确认
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+1. **产品目标和公开界面。** 页面标题为“宏观择时”，副标题是“观察市场趋势与拥挤程度，判断中长期多空方向”；唯一指标页签为“高切低指标”，并明确写“参考国投证券同名指标，非原版算法”（HTML 原文及出处：`https://onechartlab.com/macro/`，抓取 HTML `51-66` 行）。页面显示今日离散度、十年历史百分位、较昨日、近5日，并叠加行情离散度与指数累计表现图（HTML `70-114`）。
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+2. **算法公开到什么程度。** 页面原文是“以申万二级行业的相对收益分布衡量行情分化程度，并通过平滑处理形成离散度序列”，且声明“仅供历史研究学习使用，不构成投资建议”（HTML `121-126`）。因此行业层级和“相对收益分布”是确认事实，但分布统计量、归一化方式、平滑窗口及权重没有在公开页面说明；不能把它复现为某个特定公式。
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+3. **阈值/状态机。** 前端 `assets/app.js?v=a4a0a7155f44` 的 `dispersionZone(value)` 明确实现：`value<30` → `低位趋同`；`30<=value<70` → `正常区间范围内`；`70<=value<120` → `中高位 · 潜在高切低动力`；否则 → `极致化抱团 · 谨慎`（该 JS 为单行压缩资源，函数位置可按符号检索；等价源码行号见本底稿 `file:line` 说明）。页面可见的数值区间文案为“30—70 趋同发展 | 70—120 结构抱团 | 120+ 极致化”（HTML `83-87`）。
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+4. **百分位、变化量和发布日期。** 同一 JS 的 `tenYearPercentile(values,last)` 取 `last` 日期往前十年的样本，只保留当前日期以前且为有限值的观测，百分位为 `100 * count(value <= current) / sample.length`；`updateStats()` 使用最后一个有限值，计算当日值、百分位、1日差和 `last-5` 差，并把对应日期写入 `#as-of`（`assets/app.js` 函数 `tenYearPercentile` / `updateStats`）。这意味着百分位包含当前观测（并非严格“之前”的样本），页面的“数据日期”是序列最后一个有效交易日。
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+5. **实际公开数据接口和当前快照。** `assets/app.js` 的 `init()` 请求 `state.json`，读取 `state.current.manifest.series_path`，再请求该路径；当前公开响应 `https://onechartlab.com/macro/state.json` 为 `schema_version: onechart_macro_daily_bundle_v3`、`release_status: production`、`revision_watermark: 21`，`current.as_of_date: 20260826`、`current.batch_id: batch-20260826-r21-c8768898f3`，系列路径为 `batches/batch-20260826-r21-c8768898f3/series.json`。该系列响应的 schema 为 `onechart_macro_v1`，日期从 `20000601` 到 `20260826`，字段包括 `dates`、`precise`、`smooth`、`indices`；当前摘要中 `precise=42.1781`、`value(smooth)=42.551`、`change_1d=-1.7363`、`change_5d=-15.5529`、`precise_percentile_10y=38.4`、`smooth_percentile_10y=38.6`。出处：`https://onechartlab.com/macro/state.json`、`https://onechartlab.com/macro/batches/batch-20260826-r21-c8768898f3/series.json`。
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+6. **指数输入和图表交互。** JS 的 `TAG_ORDER` 固定包含 `000001.SH`、`399006.SZ`、`000688.SH`、`000016.SH`、`000300.SH`、`000852.SH`、`932000.CSI`，标签分别为上证、创业、科创、50、300、1000、2000；指数曲线以选定时间范围起点价格做 `100*log(price/base)` 的累计表现，tooltip 再将其转成 `100*(price/base-1)` 的区间涨跌幅。默认展示平滑序列和上证曲线；可切换精准、显示/隐藏曲线、拖动时间范围、双击恢复、选择曲线后上下拖动改变显示缩放（`assets/app.js`：`normalized`、`tooltip`、`setupSeriesTags`、`setupVerticalScaleInteraction`）。页面操作提示原文在 HTML `116-119`。
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+7. **离散度贡献模块的数据契约。** 页面嵌入“离散度贡献”区块，文案写“正贡献表示相对状态增强，负贡献表示相对状态减弱”，并称行业贡献按公开归一化数据构建、支持固定90日窗口（HTML `131-135`）。`assets/dispersion-store.js` 的 `DataStore` 公开校验：schema `dispersion-public-v2`；manifest 要求 `industry_count===124`、`index_count===7`、日期序列严格递增且至少91个；每行字段严格为 `date,D,MA3,K,K_MA5,industries,indices`；行业字段为 `code,name,normalized,return90,C,O`，指数字段为 `code,name,normalized`。`view(end)` 明确返回所选结束日及其前90个交易日共91行的 C/O/normalized 序列。出处：`https://onechartlab.com/macro/assets/dispersion-store.js`，函数 `validManifest`、`validBlock`、`view`。
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+8. **贡献模块的窗口、排序和状态映射。** `assets/dispersion-contribution.js` 以 `DATA.values`（行业 C）做逐行业前缀和；1/3/5/10/90 日贡献分别是截至日最近 N 个交易日的累计和，正负两侧各取10个行业排序。页面/脚本显示“固定90日窗口（虚线为MA5）”，每日柱状贡献正值代表扩大分化、负值代表缩小分化；后续 V31 逻辑使用 `O` 计算“方向性”、使用 C 判断结构扩大/缩小，状态函数 `state18` / `effect18` 的完整阈值未在可读页面文案中公开。该资源为压缩单行，出处 URL：`https://onechartlab.com/macro/assets/dispersion-contribution.js?v=05aeb6c74aaf`，符号 `sum`、`metric`、`pool`、`curve18`、`state18`、`effect18`。
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+9. **更新、缓存和异常边界。** `DataStore.bytes` 所有请求都用 `cache:'no-store'`，若 manifest 给出 hash 则 SHA-256 校验；`choose` 对 current 构建超过 `maxAgeDays=30` 视为 `stale-current`，失败后回退 `last_good`；若回退构建也失败，状态为 `unavailable`。`ensureWindow` 要求窗口正好91个交易日，缺块时按年份文件懒加载，缺行/范围不匹配/字段形状错误都会失败。贡献模块失败时页面明确显示“离散度贡献暂不可用，高切低指标保持正常”（HTML `134`，JS 主 IIFE catch）。
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+10. **成分股详情接口（补充模块）。** 贡献排行点击行业后，脚本懒加载 `../sector_rankings/manifest.json`，按 `systems.macro.current.date_files[date]` 读取日期文件；字段契约声明宏观输入来自 Tushare：`daily.pct_chg`、`moneyflow.net_mf_amount`、`moneyflow_dc.net_amount`、`index_member_all`、`suspend_d`、`suspend`、`stock_basic`。公开 payload 只给 top/bottom 派生排名；主买净额单位从万元转展示亿元，且明确“不等同主力净额”。出处：`https://onechartlab.com/sector_rankings/manifest.json` 及 `dispersion-contribution.js` 的 lazy-detail `open()`。
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+## 合理推断（注明链条与置信度）
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+- **前端只消费预计算序列，核心算法在后端/构建流程。** 证据链：`init()` 仅 fetch `series.json` 并直接使用 `precise`/`smooth`；页面和 JS 没有根据行业原始收益计算离散度的代码，而贡献模块消费 `D/MA3/K/K_MA5/C/O`。置信度高；但构建端未公开，无法确认具体服务/脚本。
+- **存在至少一个“平滑确认”层。** 证据链：接口同时提供 `precise` 和 `smooth`，UI 默认 smooth，贡献数据行又提供 `MA3`；可以合理推断平滑用于减少日噪声或确认，但不能确认平滑是3日移动平均、是否居中、是否有信号滞后。置信度中。
+- **历史数据可能发生修订，且当前页面存在版本/口径并行。** `state.json` 记录 `accepted_input_hash`、`bundle_id`、`revision_watermark` 和 `last_good`；dispersion manifest 的 `identity.daily_contract` 为 `macro-bundle-v10-public-0644-private-0600-round4-percentile-closure-round10-seed-latest-names`，说明构建链会版本化并接受输入链。由此可推断历史序列不是不可变真值；但公开接口没有修订日志或逐日版本对照，无法量化修订频率。
+- **回测前视偏差风险主要来自发布日期/可见时点未公开。** 数据有交易日 `as_of=20260826`，但没有公开生成时间、Tushare 各输入实际返回时间或“次日可用”规则。因而使用当日收盘构建的指标去解释当日盘中/收盘前决策会有潜在前视；这是复现时必须保守处理的风险，不是已证实的泄漏。
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+## 无法确认 / 失败尝试与证据缺口
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+- 未找到公开的核心公式：没有确认相对收益分布采用标准差、分位距、极差、熵或其他统计量，也没有确认 `K`、`K_MA5` 的定义；不能据此声称原版“高切低”算法。
+- 未确认资产/风险状态映射：页面只把阈值文案映射为“趋同/抱团/极致化”和“潜在高切低动力/谨慎”，没有公开仓位比例、具体资产切换或风险预算映射。
+- 未确认发布日期/交易时点和历史修订策略：只有 `as_of_date`、bundle/hash/watermark，没有公开 release timestamp、修订差分、输入快照或 point-in-time 数据协议。
+- 只读尝试 `https://onechartlab.com/macro/dispersion/state.json` 返回板块资金雷达 HTML（非 JSON，HTTP 200）；页面脚本仍以相对路径 `dispersion/state.json` 请求。这是当前公开部署路径异常的证据，不能据此判断后端接口不存在，且不要用主页 fallback 内容当作数据。
+- `latest180.json`（manifest 路径 `https://onechartlab.com/macro/dispersion/builds/dispersion-20260826-6186c256680b/latest180.json`）响应体较大，当前 curl 超时/截断，未将不完整响应当作数据证据；manifest 本身成功核验到 `date_index` 2326 个、124 行业、7 指数、V31 renderer、`as_of=20260826`。
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+## 供抽查的定位
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+外部 HTML（下载后 `nl -ba`）：`/tmp/oc_macro.html:51-66,70-87,90-119,121-145`；外部 JS 原文件均为压缩单行，应用资源名和关键符号可直接用 `rg`：`/tmp/oc_app.js:1`（`dispersionZone`、`tenYearPercentile`、`updateStats`、`init`）、`/tmp/oc_store.js:7-21`（`DataStore`）、`/tmp/oc_contrib.js:1-124`（`sum`、`pool`、`curve18`、`state18`、`open`）。数据响应：`https://onechartlab.com/macro/state.json`、`https://onechartlab.com/macro/batches/batch-20260826-r21-c8768898f3/series.json`、`https://onechartlab.com/macro/dispersion/builds/dispersion-20260826-6186c256680b/manifest.json`、`https://onechartlab.com/sector_rankings/manifest.json`。
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+## 主会话复核补充
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+主会话随后成功完整读取 `latest180.json`，SHA-256 为 `b0f2821c9f72f9d7b583f748b0759b5c0a1cc72f92edc66162418d2bc9b3add3`，与 manifest 一致。对 180 行、22320 个行业观测复算确认：`MA3=mean(D_t..D_{t-2})`、`D_t-D_{t-1}=ΣC_i,t`、`K_t=ΣO_i,t`、`K_MA5=mean(K_t..K_{t-4})`，并且所有观测满足 `abs(O)=abs(C)`。当前 V31 脚本最终使用窗口内 `ΣO` 排贡献方向、`ΣC` 判结构扩大/收敛，再映射进攻/走弱/回落/修复四象限。