yuxuanhui
1.9 KiB
1.9 KiB
知行量化研究上下文
本上下文描述 A 股市场数据同步与选股策略分析中的业务语言，重点保证历史结果可以被可靠复现。
分析语义
历史可复现分析：给定一个历史交易日，在当前目标股票池范围内重建该日的行情与估值状态；价格采用数据库中当前最新修订的前复权行情，不要求还原某次同步时的价格版本。 Avoid: 用当前市值回填历史、把当前目标股票池当作无幸存者偏差的长期回测宇宙
市场数据
股票主数据：描述证券标识及其在市场中的基础状态，例如代码、名称、交易所和上市状态。
当前目标股票池：同步时仍处于上市状态的沪深 A 股集合，排除 ST/风险警示股和北交所股票，也不包含退市股票的长期历史成员资格。
有效选股股票池：当前目标股票池中，行情和所需估值数据均已同步到目标交易日的股票集合；数据仍停留在更早交易日的股票不参与当天选股。
日线行情：以证券和交易日为粒度记录的开盘价、最高价、最低价、收盘价和成交量等交易结果。
前复权行情：按 qfq 口径整理的日线价格序列，作为当前选股策略分析的唯一价格口径。
估值快照：在某个交易日可见的证券估值与交易活跃度指标，例如总市值、流通市值和换手率。
行情落地快照：一次同步从数据源取得的完整行情集合，用于核对和传递数据，不承担策略查询职责。
同步批次：一次面向当前目标股票池的市场数据同步运行；批次可以全部成功、部分成功或失败，并保留每只股票的处理结果。
数据覆盖率：目标交易日内，有效选股股票数占当前目标股票池目标数的比例，用于判断选股结果是否具备足够完整性。