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- Added new sections on missing data handling and experimental variables in data and signal semantics (2026-09-25). - Included clarifications on clustering representatives and candidate evaluations in portfolio and correlation optimization (2026-09-25). - Updated README to reflect the latest forum synchronization and new post counts, including significant additions and revisions across multiple topics (2026-09-25).
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# 从 idea 到候选的验证关卡
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以下是研究纪律建议，具体平台测试阈值必须按当期账户、Alpha 类型与地区取得。
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| 关卡 | 需要的证据 | 不通过时 |
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| 来源与语义 | 字段真实存在，含义/单位/时间可解释 | 停止生成，补资料 |
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| 时间正确性 | 披露与可用时间、delay、修订、回填不泄漏未来 | 修正数据处理后重做 |
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| 数值正确性 | 分母、缺失、截面/时序轴、缩放、中性化顺序 | 用小样本核对中间值 |
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| 机制对照 | raw baseline、消融、反向或替代解释 | 无证据则换假设，不继续调参 |
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| 稳健性 | 分年、子宇宙、成本/可投资约束、参数邻域 | 标注作用域或淘汰 |
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| 冗余与增量 | 本地同族/SC、组合增量、同时回撤 | 与旧候选比较替换价值 |
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| 平台终验 | 当前要求的 checks 已解析，PC/SC 等状态明确 | pending/unknown 留待验证 |
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| 裁定与追溯 | 原始输入/结果/版本完整，提交行为另有明确授权 | 只保留候选记录 |
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反过拟合不是“最多几个算子”就能完成。记录全部尝试、预定评价窗口、只在留出窗口最后评价，并明确平台 OS 是否已被反复用来调参。反复看过的 OS 已参与选择，不能继续称为完全独立验证。
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大规模搜索时特别检查：收益是否集中在某一年；低 PC 是否只来自缺失或不同日期；高 Sharpe 是否由不可投资的极端持仓产生；同一模板换字段是否仍是同一风险来源；回填是否把旧事件变成持续仓位。
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本知识库中的研究方向没有经过上述实际回测终验，均是待研究候选。
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## 2026-09-25 补充：冻结发生在看结果之前
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[时间前推与冻结流程](https://support.worldquantbrain.com/hc/en-us/community/posts/43638422558103)（2026-09-21，社区方法建议）区分历史分年诊断、时间前推与前瞻观察。看过完整历史后再按年拆分，不能恢复被选择过程用掉的独立性。每个验证段开始前记录表达式、完整 settings、冻结时间和淘汰条件；改动生成新版本，保留失败段，汇总冻结后各段的日收益，而非只展示最好一段或平均各段 Sharpe。
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若标签或持有期跨越分割点，隔离范围应依据实际重叠，而非机械等于最长回看窗口。冻结卡和影子观察是研究建议，不是平台提交规则，也不能据此把个人留出段称为平台隐藏 OS。本轮未复核文中外部论文或运行验证实验。
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